传统建模与约化建模的理论知识.pptxVIP

从传统建模理论到约化建模理论 ; 亨德瑞的约化建模理论，吸收了向量自回归建模法与协整理论的部分内容，提出了“从一般到简单”的建模思想，在现代计量经济建模理论方面有着较大影响。;一、传统建模理论与数据开采问题 ; 这种传统的建模方法却有着某些固有的缺陷。其中备受质疑的是这种建模过程的所谓“数据开采”（Data minimg）问题。 ; 罗维尔（Lovell）给出了一个从c个备选变量中选取k个变量进入模型时，真实显著性水平?*与名义显著性水平?的关系： ?*=1-(1- ?)c/k;二、“从一般到简单”——约化建模型理论 ; (1)约化建模理论提出了一个对不同先验假设的更为系统的检验程序； (2) 初始模型就是一个包括所有可能变量的“一般”模型，也就避免了过度的“数据开采”问题； (3)由于初始模型的“一般”性，所有研究者的“起点”都有是相同的，因此，在相同的约化程序下，最后得到的最终模型也应该是相同的。 ; “从一般到简单”的建模理论例 ; 在估计该模型之前，并不知道食品消费需求是怎样决定的，但可以考察几种可能的情况:; 如果一个模型可通过对“一般”模型施加约束得到，则称该模型“嵌套”在一般模型之中。 ; 一般地，一个“一般模型”具有如下两个重要特性： ; 从一般到简单的约化建模过程; “从一般到简单”的