概率统计随机过程习题定义.pdfVIP

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2021-10-24 发布于江苏
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概率统计随机过程习题定义.pdf

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习题一 1. 若随机过程 X (t )为X (t ) At , t ，式中 A 为（0，1）上均匀分布的随机变量，求 X(t) 的一维概率密度 ( ; ) P x t 。 X 2. 设随机过程 X (t ) A cos( t ), t R ，其中振幅 A 及角频率均为常数，相位是在 [ , ] 上服从均匀分布的随机变量，求 X(t) 的一维分布。习题二 1. 若随机过程 X(t )为 X(t )=At t ，式中 A 为（0,1）上均匀分布的随机变量，求 E [X (t )], R (t , t ) X 1 2 2. 给定一随机过程 X(t )和常数 a ，试以 X(t ) 的相关函数表示随机过程 Y (t ) X (t a ) X (t ) 的自相关函数。 3. 已知随机过程 X(t) 的均值 MX(t )和协方差函数 C (i ,t ) , (t ) 是普通函数， X 1 2 试求随机过程 Y (t ) X (t ) (t ) 是普通函数，试求随机过程 Y (t ) X (t ) (t ) 的均值和协方差函数。 4. 设 X (t ) A cosat B sin at ，其中 A ，B 是相互独立且服从同一高斯（正态）分布 N (0, 2 ) 的随机变量， a 为常数，试求 X(t )的值与相关函数。习题三 1. 试证 3.1 节均方收敛的性质。 2. 证明：若 X (t ), t T ; Y (t ), t T 均方可微，a,b 为任意常数，则 aX (t ) bY (t ) 也是均方可微，且有 [ aX (t ) bY (t )] aX (t ) bY (t ) 3. 证明：若 X (t ), t T 均方可微， f (t ) 是普通的可微函数，则 f (t )X (t ) 均方可微且 [ f (t ) X (t )] f (t ) X (t ) f (t ) X (t ) 4. 证明：设 X (t ) 在 [ a, b] 上均方可微，且 X (t ) 在 [ a,b] 上均方连续，则有 b X (t ) dt X (b) X (a) a 5. 证明，设 X (t ), t T [ a,b]; Y (t ), t T [ a,b] 为两个随机过程，且在 T 上均方可积，和为常数，则有 b b b [ X (t ) Y(t )] dt X (t ) dt Y(t ) dt a a a