风险控制模型(初稿)...docVIP

风险控制模型(初稿).. 风险控制模型(初稿).. 风险控制模型(初稿).. 风险控制模型 （征求意见稿） 前 言 担保机构是一个专业性极强的高风险行业，为切实增强本公司风 险控制能力， 有效控制和降低风险。根据本公司相关管理制度和有关 规定，按照授信业务风险管理的前、 中、后三个阶段， 本着审慎原则， 初步设计本公司授信前风险评估、 保中风险监控、 事后追偿及处置模 型，用以指导授信业务决策，并在实际工作中逐步加以完善。 第一部分授信前风险评估 一、 客户信用等级评定标准 客户信用等级的评定是风险控制部风险防范的第一步，客户经理 在客户基本数据的采集上，应力求做到真实、可靠；评审经理在分析 判断经营管理要素时，应力求做到全面、客观、细致，并结合行业及 同类企业特点， 综合评价客户信用等级。以此测算担保风险的影响程 度，判断是否可以给予担保授信。 客户信用等级的评定表 被测评客户名称： 年 月 日 测评 参照 评分标准 测评 参照 评分标准 项目 分值 生产企业 流通企业 项目 分值 生产企业 流通企业 A、经营者素质 10 ＜1得0 ≥0.9 得 4 1、商业经历 2 ＜0.9 得 3 2、经营业绩 2 3、速动比率 8 ≥1得8 ≥0.8 得 8 3、信用记录 3 ≥0.8 得 7 ≥0.6 得 7 4、管理能力 3 ≥0.5 得 6 ≥0.4 得 6 B、客户经济实力 15 ＜0.5 得 5 ＜0.4 得 5 1、净资产 8 4、负债净值比率 6 1 2、固定资产净值 +在 7 D、客户资产管理及盈 35 建工程 +长期投资 利能力 C、资金结构 30 1、应收账款周转次数 7 ≥8得7 ≥10得 7 1、资产负债率 8 ≤50得 8 ≤60得 8 ≥4得6 ≥6得6 ≤60得 7 ≤70得 7 ≥1得5 ≥4得5 ≤70得 6 ≤75得 6 ＜1得4 ≥3得4 ≤75得 5 ≤80得 5 ＜3得3 ≤80得 4 ≤85得 4 2、存货周转率 8 ≥6得8 ≥6得8 ≤85得 3 ≤90得 3 ≥1得7 ≥1得7 ≤90得 2 ≤95得 2 ＜1得6 ＜1得6 ≤95得 1 ≤100 得 1 3、销售利润率 10 ＞95得 0 ＞100 得 0 4、总资产利润率 10 2、流动比率 8 ≥1.5 得 8 ≥ 1.2 得 8 E、企业发展前景 10 ≥1.2 得 6 ≥ 1.1 得 7 1、主要产品生命周期 4 ≥1.1 得 5 ≥1得6 2、市场预期 2 ≥1得3 ≥0.95 得 5 3、企业营销环境 4 客户信用等级 参照分值 实际得分 客户信用等级 参照分值 实际得分 AAA 90-100 BBB 60-69 AA 80-89 BB 50-59 A 70-79 B 0-49 授予客户信用等级：评审经理： 说明： 1、客户等级分值： A+B+C+D+E 2、资产负债比率：负债总额/ 资产总额 *100% 3、流动比率：流动资产 /流动负债 *100% 4、速动比率：速动资产 /流动负债 *100% 5、负债净值比率：负债总额/ 资本净值 *100% 6、应收帐款周转率（次数）；赊销净额 / 平均应收帐款净额 7、存货周转率：销货成本 /平均存货 8、销售利润率：税后利润 /销售收入净值 *100% 9、总资产利润率：税后利润/ 年均资产总额 *100% 10、评定分值时应结合行业、规模、经营特点灵活掌握。 二、风险系数测算标准 为充分反映风险形态，客户经理应对授信业务进行风险度测算， 形成量化指标，作为风险预控的一项客观参考标准。 （一）担保对象权数 2 1、依据客户信用等级，规定相应担保对象权数。 表 1： 担保对象权数表 客户信用等级 对象权数 客户信用等级 对象权数 AAA 40 BBB 70 AA 50 BB 80 A 60 B 100 2、反担保方式权数 表 2： 反担保方式风险权数表 项 目 反担保方式风险权数（ %） 1 、商业银行及政策性银行保证（含境内外资银行） 5 2 、非银行金融机构保证（含境内外资非银行金融机构） 40 保 3、上市公司保证 50 －70 证 4、银行信用等级 AAA公司保证 60 －70 5 、银行信用等级 AA公司保证 70 －80 方 6、银行信用等级 A 公司保证 80 －90 式 7、银行信用等级 BBB公司保证 90－ 100 8 、具有代偿能力自然人连带责任保证 80 －90 9 、具有代偿能力的自然人一般责任保证 90－ 100 抵 1 、完全产权楼宇抵押 50 押 2、完全产权动产抵押 50 方 3、不完全产权楼宇抵押 70 －90 式 4 、其他抵押 90－ 100 1 、人民币存单抵押 0 2 、外币存单抵押、汇票抵押（币种为在中国银行能够自动兑换之货