第四讲时间序列分析初步(计量经济学社科院,张涛).pptxVIP

第四讲 时间序列分析初步;时间序列概述 ;指数平滑模型 ：;时间序列分析模型;平稳时间序列与非平稳时间序列 ; 平稳随机过程; 税收收入的增长率是一个平稳的随机过程吗？; 白噪声过程;非平稳随机过程：时间序列的单整性;平稳随机过程的初检验:相关图检验; 相关图检验;EVIEWS输出结果;平稳的单位根检验(DF检验和ADF检验);EVIEWS输出结果;自回归模型;AR(1)平稳的条件:;平稳AR(1)的自相关函数;移动平均模型;MA（1）平稳性;平稳的MA（1）的自相关函数;AR模型与MA模型的相互转化;ARMA模型;时间序列建模方法论; 识别;辅助判别：偏相关图 （1）AR（P）在滞后P期有截尾特征。 （2） MA（q）表现出缓慢衰减的特征。;模型的适用性检验;;ARIMA模型;时间序列建模举例