ARMA模型的特性精.docxVIP

可修编? 可修编? 第三章ARMA模型的特牲 本章为本书亜点之一，主要拿振三类模型的桥林函数形式、平Wttfl可逆徃条件、AFC fHPAFC的形衣和特点。 第一节线牲差分方程 一、 后移(Backshift)算子： 定义：后務算子B定义为BX严从而BinX,=Xt_m 后務算子的性质： 常数的后朽算子为常数：Bc = c 分配律:(Bm + Bn)Xt = BmX, + BnX, = X,_m + X,_? 结合律:BmBnX, = B“(B”XJ = BmX,_n = X,_m_? 后務算子B的逆为甫務算子B-Xt=Xl+l x 对于 |dl,无陨求和得(\ +(pB +(p~B~ +(pB +...)X,=——— 1 1 \-(pB 前面的MA(m)模塑、AR(n)模塑fl ARMA(n,m)模型可分别表示为: X,=0(B)a, P(B)X, = a, ?(B)X「= 0(B)at 耳中：(p{B} = \-(p}B-(p-,B~ (pnBn O{B) = \-0xB-02B2 0mBm 二、 线性差分方程 xt - - ?X/_2 = a, - 如- o2a,_2 oma,_,n 可将写应 0(B)X『=O(B)at 迪里 (p(B) = \_(p、B_(pR (pnBn 0{B) = \-O{B-02B2 0mB,n 差分方程通解为： X,=C(t) + I(t) 这里