ARDL模型的运用实验指导.docxVIP

ARDL莫型的运用实验指导 一、 实验目的： 理解ARDL模型的原理与应用条件， 运用ARDL模型，估计变量之间长期关系的系数。 注意，只有当能够确定第一步所估计的变量间的长期关系是肯定存在的， 而不是伪回归，那 么才能应用该模型进行估计。 二、 基本概念： ARDL(autoregressive distributed lag)称为自回归分布滞后模型。 ARDL模型的一大优点， 就是我们不用管变量是否同为 过程，或同为 过程，都可以用 ARDL模型来检验变量之间 的长期关系，而这是标准的协整检验所做不到的。 三、 实验内容及要求： 运用ARDL模型研究美国非耐用消费品支出 LC(取对数形式)与真实可支配收入 LY(取 对数形式)，通胀率PI之间的关系，数据为 I960年1季度到1994年1季度的季度数据。 要求：在认真理解本章内容的基础上，通过实验掌握 ARDL模型的实际应用方法，并 熟悉Microfit软件的基本使用方法。 四、 实验指导： ARDL模型的主要优点在于不管回归项是 I(0)还是I(1)，都可以进行检验和估计。而 进行标准的协整分析前，必须把变量分类成 I(0)和I (1)。 首先，我们调用Microfit软件读入EX6.1的数据文件。对原始数据进行取对数作差分的 处理。 由于观测值是季度数据，ARDL模型中最大滞后阶数取 4阶，利用1960年1季度到1992 年