ARCH和GARCH模型建模实验报告.docxVIP

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课程名称 计量经济学模拟实训 实验项目名称 ARCH和GARC模型建模 班级 经济 r 0902 姓名 卢梅香 学号 090110091 学时 32 小组成员 卢梅香 湖南商学院模拟实验报告 实验地点:E602 时间:2012-4-20 实验目的:通过运用ARCH和GARC模型建模,进行相关的数据分析。 实验步骤与内容: ① 计算汇率波动的回报率,R ① 计算汇率波动的回报率, Rt = log( R) -log( R」) Hbl=log(jpy)-log(jpy(-1)) ② 画出回报率的趋势图,观察是否存在 ARC嫩应。如果存在,以Rt对常数项进行回归, 即: 并利用LM统计量检验随机干扰项的方差是否呈现 ARCH效应? Hbl=log(jpy)-log(jpy(-1)) 得到下图 Wji ” | 专―■ | (Jb_j wtj MI H v I Fir ■ Il 的mf I I [ Li 可看出方差有内聚效应,应该存在 ARC效应。 构建eq1:hbl c 得到下图 BT1CV2: - IEqniatxQii: £Q 1 Varhf 11b; 11—11 L_) £门轄[.JlI !lt-jeci3 £n .£rOC3 Qua c k Oil?- m rm i_i wloiF Ti tv ftrcicG: Db; sets FrLLt Kar(? | ^ratz-a | Estsi a s |Far?:b^t |^tbt; |Kc.z3Ci AHCHTArit: F-siaii si ic 52 .bl 196 Probaj Irtjf audDODOO Dhs*R- sq.flrsd 07 07511 prnt)dt)iirtv 0 ?ooc TmT E^usliorr De e n deni Vana-i le. RE5l[y2 Melhod. Leari S qusr昶 0*i7D/l2 71m* 10 43 S? ip Er(^.jul?di. 3\JOff includerl 叶iffiyvew l』25 affirfirlji.slirfl Fnripnini^ Vari^iL E: Ctieflkipni St j. trroi t-已giitin -rub. C 5.15e.-0t i.01E-CE 1D7QXC DOLIQO Rfn U茨F8F: S 623512 nonoo ■S-squ-ane 亡 _ JG1I05 Mean dependent 冋 BJB5E-05 如1 jsi^ti ^-squa-ed 0 D6C44f ST C^Dendfflti-Br 0^00174 S.t H gimio巾 Q 3D01K- Akaikt ififc curtenon ■14.3DU Bun squimil r?Did 4 07=16 Ech 帕 “ ait Orion ■14 52316 Loq IjkFlihoad 1D3EE Cl t-=!-7 3ti- li 匚 ■a? Bnge Du:±i n-Wdtsor Mat 1DJCOSE. Prob(F-ti1i5iic) □ DDODOO 由图看出存在ARC嫩应 ③ 对回报率序列进行ARCH模型建模与估计,经反复计算,滞后阶选 2; 构建eq2:hbl c 选ARCH模型建模与估计 Arch2 GarchO得到下图 1^3 ELIt Edit Q-bjiets Quick 0^1 lHelp Vi h | Frot £ ] []bj s | Pr imt | Uuit | Fr?a?工.| Es timptai | F ntra(:■£ 11S上僅电五 | i ds Dependent Variable: HBL Method: ML ARCH Date: 04/2M2 Time. 10.15 Sampfe(?dju?led): 2 1427 Included obsorvalionG. 1426 alter adjusting sndpoirHs Convergence ?chi疑ed 12 il^r^ligns Coefficient Sid Error z-Staiistic Prob. c O.OOD383 0 000200 1 日35000 0.0664 Variance Equation C 4.66E4£ 1.74E-06 2B.7557 O.COCO APCHfl) 口 20 田 90 0 024162 8 %関的 口 cooo ARCH(2) 0.113714 0.D196B6 5.7822B6 O.COCO R-squared 1.001700 Meam dspendeni var 4.16E-D6 Adjus

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