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课程名称
计量经济学模拟实训
实验项目名称
ARCH和GARC模型建模
班级
经济
r 0902
姓名
卢梅香
学号
090110091
学时
32
小组成员
卢梅香
湖南商学院模拟实验报告
实验地点:E602 时间:2012-4-20
实验目的:通过运用ARCH和GARC模型建模,进行相关的数据分析。
实验步骤与内容:
① 计算汇率波动的回报率,R
① 计算汇率波动的回报率,
Rt = log( R) -log( R」)
Hbl=log(jpy)-log(jpy(-1))
② 画出回报率的趋势图,观察是否存在 ARC嫩应。如果存在,以Rt对常数项进行回归,
即:
并利用LM统计量检验随机干扰项的方差是否呈现 ARCH效应?
Hbl=log(jpy)-log(jpy(-1)) 得到下图
Wji ” | 专―■ | (Jb_j wtj MI H v I Fir ■ Il 的mf I I [ Li
可看出方差有内聚效应,应该存在 ARC效应。
构建eq1:hbl c 得到下图
BT1CV2: - IEqniatxQii: £Q 1 Varhf 11b; 11—11
L_) £门轄[.JlI !lt-jeci3
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由图看出存在ARC嫩应
③ 对回报率序列进行ARCH模型建模与估计,经反复计算,滞后阶选 2;
构建eq2:hbl c 选ARCH模型建模与估计 Arch2 GarchO得到下图
1^3 ELIt Edit Q-bjiets Quick 0^1 lHelp
Vi h | Frot £ ] []bj s | Pr imt | Uuit | Fr?a?工.| Es timptai | F ntra(:■£ 11S上僅电五 | i ds
Dependent Variable: HBL
Method: ML ARCH
Date: 04/2M2 Time. 10.15
Sampfe(?dju?led): 2 1427
Included obsorvalionG. 1426 alter adjusting sndpoirHs
Convergence ?chi疑ed 12 il^r^ligns
Coefficient
Sid Error
z-Staiistic
Prob.
c
O.OOD383
0 000200
1 日35000
0.0664
Variance Equation
C
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1.74E-06
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O.COCO
APCHfl)
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8 %関的
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ARCH(2)
0.113714
0.D196B6
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O.COCO
R-squared
1.001700
Meam dspendeni var
4.16E-D6
Adjus
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