《金融风险管理》第7章信用风险和管理下.pptVIP

《金融风险管理》第7章信用风险和管理下 第2页 信用风险和管理 （下） 第3页 主要内容 贷款集中风险的简单模型 现代资产组合理论与贷款组合多样化 信用度量方法与贷款组合风险度量 第4页 第一节 贷款集中风险的简单模型 信用等级转移分析 该方法运用的前提是由外部的评价机构（如标准普尔SP和穆迪公司）或者银行内部对各行业、各部门企业进行信用评级。 贷款组合的管理者跟踪分析这些贷款企业的信用质量变化情况，根据历史数据建立起改贷款组合中贷款企业的信用等级转移矩阵。如果一旦某部门的信用等级下降的速度超过了经验数据，则银行会减少对该部门的贷款。 该方法的缺点是，银行是在承受了违约或降级带来的损失以后才对后来的贷款决策做出反应的，因此是一种亡羊补牢的方法。 第5页 第6页 表7.1 信用等级专业矩阵 年初的风险 等级 年末的风险等级 A B C 违约 A 0.85 0.10 0.04 0.01 B 0.12 0.83 0.03 0.02 C 0.03 0.13 0.80 0.04 第7页 贷款集中限制 金融机构在管理一个贷款组合的的时候，往往还需要对贷款组合中的单个借款人或部门设立最大贷款规模或者最大贷款比例限制，以控制其在贷款组合中的风险集中程度。这种外部限制的方法就是贷款集中限制。 贷款集中限制常常用来控制对某一行