计量经济学-异方差性.pptVIP

1.求回归估计式并计算 用OLS估计式（5.14），计算残差 ，并求 残差的平方 。 2.求辅助函数 用残差平方 作为异方差 的估计，并建立 的辅助回归，即 （5.15） 第三十页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 3.计算 利用求回归估计式（5.15）得到辅助回归函数的可决系数 。 4.提出假设 第三十一页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 5.检验 在零假设成立下，有 渐进服从自由度为5的 分布(n为样本容量)。给定显著性水平 ,查 分布表得临界值 ，如果 ,则拒绝原假设，表明模型中随机误差存在异方差 。反之，不存在。 第三十二页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 （一）ARCH 过程 设ARCH 过程为 p为ARCH过程的阶数,并且 为随机误差。 （二）检验的基本思想 在时间序列数据中，可认为存在的异方差性为ARCH过程， 并通过检验这一过程是否成立去判断时间序列是否存在异方 差。 四、ARCH检验 第三十三页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 1.提出原假设 2.参数估计并计算 对原模型作OLS估计，求出残差 ，并计算 残差平方序列 ，以分别作为对 的估计。 （三）ARCH 检验的基本步骤 第三十四页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 3.求辅助回归 （5.17） 4.检验 计算辅助回归的可决系数 与 的乘积 。在 成立时，基于大样本， 渐进服从 分布。 给定显著性水平 ，查 分布表得临界值 ，如果 ，则拒绝原假 设，表明模型中得随机误差存在异方差。 第三十五页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 ●变量的样本值为大样本 ●数据是时间序列数据 ●只能判断模型中是否存在异方差，而不能诊断出 哪一个变量引起的异方差。 （四）检验的特点 第三十六页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 五、Glejser检验 （一）检验的基本思想 由OLS法得到残差，取得绝对值，然后将对某个解释变量回归，根据回归模型的显著性和拟合优度来判断是否存在异方差。 （二）检验的特点 不仅能对异方差的存在进行判断，而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式 进行诊断。该检验要求变量的观测值为大样本。 第三十七页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 1.建立模型并求 根据样本数据建立回归模型，并求残差序列 2.寻找 与 的最佳函数形式 用残差绝对值 对 进行回归，用各种函数 形式去试，寻找最佳的函数形式。 （三）检验的步骤 第三十八页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 3.判断 根据选择的函数形式作 对 的回归， 用回归所得到的 、t、F等信息判断， 若参数 显著不为零，即认为存在异方差。 第三十九页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 第四节 异方差性的补救措施 主要方法: ● 模型变换法 ● 加权最小二乘法 ● 模型的对数变换 第四十页，编辑于星期一：二十三点 五十一分。 一、模型变换法 以一元线性回归模型为例：