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- 2021-11-04 发布于广东
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Monte Carlo方法的特点 计算的收敛性和收敛速度均与问题的维数无关,适合解决高维问题。 对问题的适应能力强。 收敛速度仅为样本数的-1/2次,因而计算耗时大。 第三十页,共73页 Monte Carlo方法的应用举例: 计算积分: 常用的积分方法求解: 将积分区域[a,b]均匀地划分成N各分区间,则积分结果可近似地表示成: Δx = (b-a)/N 第三十一页,共73页 简单的Monte Carlo积分方法求解: 利用均匀分布的随机数发生器,从[a,b]区间产生一系列随机数xi,i=1, 2, ..., N 其中 X为均匀分布,并且 X?[a,b] 近似求解E[g(X)]: 近似求解积分: 随机抽样 第三十二页,共73页 当我们用简单Monte Carlo计算积分时,若该函数为常数函数,g(x)=constant,则取样数不管多少,准确度为100%。 如果在积分区间内,g(x)为一平滑函数,则简单Monte Carlo方法较为准确,反之,如果g(x)的变动很剧烈,则简单Monte Carlo方法的误差会变大。 说明: 第三十三页,共73页 重要性Monte Carlo抽样方法 在 g(x) 变化剧烈时,如果以Monte Carlo方法取样,最好依据g(x)的大小来决定取样率。 当|g(x)|的值较大时,对∫g(x)dx的贡献也较大,如果没被选中,则结果的误差极大。 解决方
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