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计量经济学的概念 计量经济学的概念 胀因子：VIF=。 2 0,即Ui存在 补救措施：1）排除引起共线性的变量：逐步回归法；2 差分法；3=4，完全负相关加样本容量。 =2，无自相关评价：1）为了利用模型预测应变量的未来均值（坏事）2）除预测，还估计参数（好事）。 =0，完全正相关52形式：1）var(Ui)≠δ2；2常数；3）截面数据；4型。 无法判定时是“ 后果：1）无偏、无效；2）t检验失效（失去意义）；3失效。 ~2表示随机误差项的方差）检验（以e：1i 散点扩大、缩小或复杂趋势；2中估计ρ。 2~，则存在异方差；3）White检验：①先用ei=f(x) 估计方程得残差ei；②做ei22 ③求辅助回归方程中的R2（n?R2~XK；④得到的-1） 值超过临界值，则有异方差，或P很低，拒绝Ho方差。 补救：1）加权最小二乘法（WLS）采用OLS估计参数；②对较小的ei2对较大的ei2赋予较小的权数。2）重新设定模型：改变PRF53 形式：1）cov(Ui,Uj)≠0；2相关性；3）时间序列数据；4）Ut =ρUt-1+εt（＜ρ＜1），ρ为自协方差系数或一阶相关系数。 原因：1）惯性；2）设定误差：3）设定误差：不正确的函数形式；4）蛛网现象；5据的“偏造”。 后果：1）无偏无效；2）t检验失效（失去意义）；3效。 ~i=Yi-(Y?i)els——近似估计量）检验（e：1）图示法；2回归检验法：反复试算；3）杜宾-瓦森（D-W）检验。 ：1）假设条件：①解释变量X项：Ui=ρUi-1+εi,(-1≤ρ≤1)，ρ为自相关系数[尔可夫一阶自回归过程（AR(1)过程）]包含应变量的滞后值；④回归模型中含有截距项；