蒲丰投针问题.pdfVIP

蒙特卡罗方法概述 § 8.2 引例：蒲丰投针问题 在用传统方法难以解决的问题中， 有很大一部分可以用概率模型进行描述． 由于这类模型含 有不确定的随机因素， 分析起来通常比确定性的模型困难． 有的模型难以作定量分析， 得不 到解析的结果， 或者是虽有解析结果，但计算代价太大以至不能使用． 在这种情况下， 可以 考虑采用 Monte Carlo 方法。下面通过例子简单介绍 Monte Carlo 方法的基本思想． Monte Carlo 方法是计算机模拟的基础，它的名字来源于世界著名的赌城——摩纳哥的 蒙特卡洛，其历史起源于 1777 年法国科学家蒲丰提出的一种计算圆周 的方法——随机投 针法，即著名的蒲丰投针问题。这一方法的步骤是： 1) 1) 取一张白纸，在上面画上许多条间距为 d 的平行线，见图 8.1(1) 2) 2) 取一根长度为 l (l d ) 的针，随机地向画有平行直线的纸上掷 n 次，观察针与 直线相交的次数，记为 m 3）计算针与直线相交的概率． 由分析知针与平行线相交的充要条件是 1 x sin 2 其中 d 0 x ,0 2 建立直角坐标系 ( , x) ,上述条件在坐标系下将是曲线所围成的曲边梯形区域，见图 8．l （2 ）． 由几何概率知 1 sin d g的面积 2 0 2l p (*) G的面积 d d 2 m m 2l 4）经统计实验估计出概率 P , 由(*) 式即 ? n n d Monte Carlo 方法的基本思想是首先建立一个概率模型，使所求问题的解正好是该模型 的参数或其他有关的特征量． 然后通过模拟一统计试验， 即多次随机抽样试验 （确定m 和 n ）， 统计出某事件发生的百分比． 只要试验次数很大， 该百分比便近似于事件发生的概率． 这实 际上就是概率的统计定义． 利用建立的概率模型， 求出要估计的参数． 蒙特卡洛方法属于试 验数学的一个分支． ************************************************************************* 提示 ：设 x 是一个随机变量，它服从区间 [ ０，d/2] 是的均匀分布，同理， 是一个随机 变量，它服从区间 [0, ] 上的均匀分布。按照某种抽样法，产生随机变量的可能取值，例如 1 / 3 进行 n 次抽样，得到样本值