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弱相依系数与技术分析 【摘要】：时间序列和随机场是现代统计技术中的主题 ,这是因为它们 对于随机性扮演着一个重要角色的应用是必不可少的。 为了描述某些 时间序列和随机场的渐近行为 ,许多作者引入了随机变量的相依性概 念 ,其中最流行的就是混合概念。在不同的经典混合条件 (如强混合条 件 ( α-混合 ),绝对正则的 ( β-混合 )或 φ-混合 )下关于极限定理和统计量的 研究存在着大量的文献。然而 ,对于现实世界现象当中许多常用的模 型都不满足经典的混合条件。而且 ,混合假设主要的不便还在于很难 验证 ,这是由于在两个 σ-代数之间取上确界包含了复杂的计算。因此 为了克服强混合条件的不利因素 ,一些新的定义相依条件的方法被提 出,它们主要是根据随机变量的一些函数的协方差或条件期望给出 的。这些相依条件的好处在于包括了许多相关的例子 ,而且能够被运 用于获得极限定理和统计应用。 本文我们将从另外一个角度来看待相 依的基本问题。 我们的主要目标是在积分概率距离意义下引入与强混 合条件大不相同的而且前面也没有描述过的相依度量。 在这种条件下 我们得到了新的协方差不等式 ,并在条件形式十分简单的情形下 ,我们 给出了部分和以及经验过程的极限定理。论文分成五章 ,其内容安排 如下 :第一章回顾了已有的弱相依系数的概念及其所取得的进展 ,介绍 下一章需要研究的几种技术分析指标 (布林带、 RSI、ROC)的定义 ,以 及它们在实际投资中用来指导股票交易的应用法则 ,同时提出了本文 的主要研究工作。 第二章我们研究了对于离散时间的 AR-ARCH 模型 作为真实的股票市场一些流行的技术分析指标相应统计量的性质。 在 给定条件下 ,我们运用混合相依条件证明了在 AR-ARCH 模型下这些 过程是渐近平稳的以及股票价格超出技术分析指标规则范围的频率 的大数定律成立 ,并给出了从非平稳状态出发的收敛速率。这些为研 究股票市场走势的技术分析方法提供了数学上的理论依据。 第三章的 目的是在有界 Lipschitz 距离下在两个随机变量之间定义了一种简单 的弱相依系数 ( Г- 弱相依 ),我们证明了上述定义的相依系数也可用于 获得类似于 Rio(1993)的协方差不等式。但是 ,我们的条件对于金融时 间序列模型比较容易计算 ,而且对于这种相依系数我们可以给出可计 算的收敛速率。第四章证明了在 Г- 弱相依条件下的强大数定律和 Glivenko-Cantelli 引理,并且我们根据这种相依系数可以进一步的研究 相关随机变量序列的矩不等式。第五章我们在 Wasserstein 距离意义 下根据随机变量序列的有限维联合分布以及它的边际分布的乘积之 间的渐近独立性提出了一种新的相依系数 ( γ- 弱相依 ),并且给出了一 些具体的例子。根据