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第四章 商业银行资产 管理;内容提要;1.流动性管理;1.1引子;;;;1.2预测流动性需求;1.2.1资金来源和使用法;预测贷款、存款数额1;预测贷款、存款数额2示例（百万元）;预计该期净流动性头寸为盈余或赤字;1.2.2资金结构法;;;1.2.3流动性指示器法;运用流动性指示器法时，侧重关注指标的变化；
并与经营环境、规模、内容类似的同业者进行比较。;1.2.4市场信号法;1.3提供流动性供给;1.3.1资产流动性管理;;;1.3.2负债流动性管理;;;1.3.3启示;小结;2.准备金管理（11.5）;1.滞后准备金计算法（时差准备金计算法）
滞后准备金计算法是根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量的方法。
这种方法主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款准备金。
; 1984年以前，美国联邦储备当局采用时差准备金计算法规定商业银行的法定存款准备金保持期为一周。
即从每星期四到下一个星期三，法定准备金的计算期为距保持期两周前的星期四到距保持期一周前的星期三。;2.同步准备金计算法
同步准备金计算法的基本原理是：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。
这种方法主要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金。; 1984年以后，美国联邦储备当局实行对净往来帐户存款的无时差准备金计算法。
规定银行法定准备金的计算期和保持期均为两周（14天），计算期从星期四开始到两周后的星期三结束，而法定准备金保持期则从星期六开始到两周后的星期五结束。
;两周无时差计算期（往来帐户与库存现金）;3.中国情况
商业银行对法定存款准备金管理的基本出发点是在满足中央银行法定要求前提下，尽量使准备金账户最小化。
我国的准备金制度目前基本上是根据存款的旬末余额计算准备金，并在此后的3-4天要保证准备金的到位。
;
１.影响超额准备金需要量的因素
（1）存款波动
存款增加——现金增加——存入央行——超额准备增加;（2）贷款的发放与收回
贷给本行开户企业-不变
贷给他行开户的企业或本行开户企业立即对外支付-减少
收回本行开户贷款-不变
收回他行开户贷款-增加;（3）其他因素
A、向中央银行借款
B、同业往来状况
C、法定存款准备金的变化
D、财政性存款;２.超额准备金的管理的重点
在准确测算超额准备金需要量的情况下，适当控制准备金规模。;小结
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