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自相关函数和自协方差函数 自相关函数和自协方差函数 PAGE 自相关函数和自协方差函数 ?自相关函数和自协方差函数 ??? 上面介绍的均值、均方值和方差描述的是一维随机变量的统计特性，不能反映不同时刻各数值之间的相互关系。例如，随机信号X(t)?分别在t1，t2时刻的随机取值X(t1)，X(t2)?之间的关联程度如何，这种关联称为自关联。同样，我们也要研究两个随机信号X(t)和Y(t)数值之间的关联程度，这种关联性称为X与Y之间的互关联（下一小节介绍）。 1．自相关函数(Autocorrelation function) ?? 自相关函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的相关程度。 ?? 定义6??实随机信号X(t)的自相关函数定义为 ?????????????????????????????????? ??????????????????????????? （） ???由于平稳随机信号的统计特性与时间的起点无关，设??,?则有??。所以，平稳随机信号的自相关函数是时间间隔t的函数，记为Rxx(t). 2．自协方差函数(Autocovariance function) ???自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关