XX银行操作风险管理存在的问题.pdfVIP

XX 银行操作危险治理存在的问题 摘要 随着我国金融业的进展，我国现代银行面临着很多的危险。商业银行所面临的危 险包括市场危险、信用危险和操作危险。其中现在关于操作危险方面的问题较为的突 出，因而亟待我们提出有效的解决方案。本文将立足于已有的国内外研究成果上，通过 对商业银行操作危险相关理论的深入探究总结出现在我国商业银行操作危险治理中的 三大主要问题。即操作危险治理理念淡薄，操作危险治理体系不完善，和操作危险治理 方法落后这三个方面的问题。同时，本文将针对这些存在的问题，提出三大应对的措 施：更新操作危险治理理念，完善操作危险治理体系，和加强人力资源治理。 关键词 ：商业银行；操作危险；危险治理 一 绪论 （一）研究背景及意义 随着市场经济的出现，市场危险和信用危险相 确立，作为了资本监管中非常重 要的组成部分。１９９７年巴林银行、大和银行的倒闭引发巴塞尔银行监管委员会 （BCBS）推出《有效银行监管的核心原则》，这是国际上第一次确立了操作危险治理的 理念，并将操作危险与市场危险、信用危险列为资本监管中的三大危险。巴塞尔银行监 管委员会在以后的近十年里相 推出了《有效银行监管的核心原则》、《操作危险治理》 《操作危险治理与监管的稳健方法》、《有效银行监管的核心原则》等，都为在不同程度上 建立和健全巴塞尔的危险治理体系。同时国际上如操作危险论坛、英国银行家协会等 机构也在不同程度上开展了对操作危险治理的研究。相对于国外较为丰富的理论研究 成果，国内的学者们更注重的是对既有研究成果的翻译和结合我国国情所做的研究。 既然要将国际上的银行操作危险与我国的具体实际相结合，那么就必定会出现很多新 的问题，这就使得关于商业银行操作危险治理的问题研究变得很有必要。 在商业银行的危险治理和商业银行的进展中，关于商业银行操作危险治理问题的 研究有着非常重要的地位。这个研究不仅对于我国陆续深入研究操作危险治理的立论 奠定了重要的基础，而且借鉴国际上优秀的商业银行操作危险的新型模式可以为我国 商业银行危险治理提供一定的决策依据，同时对于推进我国商业银行危险治理的进 展，都具有重要意义。 （二）研究内容及方法 本文是对商业银行操作危险治理问题进行的探究。文章主要采纳文献资料法以及 案例分析法两种研究方法进行探究。通过对文献进行查阅、分析、整理，从而找出事物 属性的方法。这是传统的探究性研究方法，也是本研究重要的研究方法，从国内外图 书、期刊 专著、研究报告 论文等，收集与本研究相关的文献，目的在于有系统地将研 究主体的内涵整理分析归纳，有效提升研究成果的准确性与有效性。另外，还以 XX 企 业为例进行论证，使文章更具说服力。 二、概念界定及相关理论 （一）危险与操作危险 对于危险的概念的认识和界定，在目前为止还没有明确的同意界定。比较受到认 可的是１８９５年美国学者海斯在自己的著作中提出的概念，即危险指的是损失的可能 性。那么根据这个关于危险的概念，我们就不难理解商业银行危险的概念了，即商业银 行在经营中由于各种不确定的因素从而招致经济损失的可能性。 随着市场经济的进展，信用危险和市场危险是先于操作危险出现的两大危险。这 三大危险也就是资本监管中的三大危险。因而从危险性质的角度来分类的话，商业银 行危险应该被划分为信用危险、市场危险和操作危险。 如果借款人到了借款期限却不能偿还或者不愿偿还本金和利息，就会导致银行机 构蒙受很大的损失的可能，这就会给商业银行带来很大的危险。这种危险就被称为信 用危险，或者违约危险。信用危险最大的特点就是非系统性，它不能够产生什么效益， 但是导致的后果就只会是损失。 市场危险根据变量不同，可以区分为利率危险 汇率危险、流动性危险、价格危险 等。市场危险与信用危险之间有着很大的区别，就是市场危险具有很明显的系统性特 征，它一般是由市场上一些变量的变动所带来的危险。比如利率危险就是由于市场上 利率的变动所带来的影响银行成本和收益的危险；汇率危险就是由于市场上各国之间 的货币汇率的变动多带来的银行资产的持有和运用过程的危险。 除了信用危险和市场危险之外的一大危险类型就是操作危险。这是本文研究的主 要对象，所以将在下面做详细的阐述。 （二）操作危险治理理论 操作危险几乎覆盖了银行所经营的方方面面，既有高频率地损失的银行日