商业银行计算题.doc

(完满word版)商业银行计算题 (完满word版)商业银行计算题 PAGE / NUMPAGES (完满word版)商业银行计算题 1、某一银行总资本为 6000 万元，计算其资本充足率。已知条件备用信用证的变换系数为 100％，对个人企业的长远信用承诺的变换系数为 50％。单位：万元。财富项目：总财富 100000 现金 5000 ；国库券 20000 ；国内银行存款 5000 ； 居民住处抵押贷款 5000 ；个人企业贷款 65000 表外项目：加总 30000 用以支持市政债券的一般义务债券的备用信 用证 10000 ；对个人企业长远借贷合同 20000。 6000/ （ 5000× 0%+20000 × 0% +5000× 20% +5000 × 50%+65000 × 100% +10000 × 100%× 10% +20000 × 50%×100%=7.55% 2 已知贴现率为 7.82% ，面值为 10 万元，有效偿还期为 180 天的国库券应以什么价格购买？ FV 万 10 P n 1 0.0782 1 dr ( ) 360  180 360  96237 (万元 ) 3、假设某银行准备以大额可转让如期存单形式新增筹资 1000 万元，预计新增利息支出为 50 万元，新增其他开支为 5 万元； (1)求这笔新增资本的边缘成本； (2)若新增资本中有 20％ 用于非盈利财富， 求这笔新增可用资本的边缘成本。 新增资本的边缘成本 =( 新 增利息支出 +新增其他开支 )/ 新增资本 =(50+5)/ 1000=5.50% 新增可用资本的边缘成本 =(新增 利息支出 +新增其他开支 )/ ( 新增资本 -非盈利财富 )=(50+5)/ (1000-100 0× 20％ )=6.88% 4、已知 A 银行财富收益率为 1% ，杠杆比率为 12.5，求 A 银行的资本收益率。 财富收益率 =净收益÷总财富× 100%=1% 杠杆比率 =总财富÷总资本 =12.5 资本收 益率 =净收益÷资本总数× 100%=财富收益率×杠杆比率× 100%=1%× 12.5 × 100%=12.5% 5、某银行的大客户 A 企业申请 1500 万美元的流动资本贷款为应收款和存货融资，银行的 报价为浮动利率 LIBOR+1/8% 的利率，浮动利率值为 30 天欧洲钱币存款的 LIBOR （目前 为 9.25% ）的 90 天浮动利率贷款。但是 A 企业希望利率为 1.014 乘以 LIBOR 。若是银行 赞成客户要求，当天拟定的贷款利率为多少？与银行希望的报价对照方何？客户的申请表 明客户对未来 90 天利率的变动预期如何？ 银行的报价为浮动利率 LIBOR+1/8%=9.25 %+1/8%=9.375% 银行赞成客户要求，当天拟定 的贷款利率为 1.014× 9.25 % =9.380% 与银行希望的报价对照较高 ；预期利率下降 6、某客户向银行申请 500 万元的信用额度，贷款利率为 15% ，客户实质使用资本额度为 500 万元。 当银行决定将贷款额度的 20% 作为补偿余额存入该银行， 并对补偿余额收取 1% 的肩负费，则该银行贷款的税前收益率为多少？ 贷款收入 =500× 15%+100×1%=76 借款人实质使用资本额 =500- （ 500× 20%） =400 银行贷款的税前收益率 =76÷ 400=19% 7、已知某商业银行未来一个月将要到期的财富为 3169 万元，将要到期的负债为 3701.3 万 元，试求利率敏感性缺口和利率敏感性比率。 利率敏感性缺口 =RSA-RSL=3169-3701.3=-532.3 万元利率敏感性比率 =RSA/RSL=3169/3701.3=0.86 8 已知某商业银行风险贷款 4000 万元，风险财富总数 78000 万元，财富总数 90350 万元， 所有者权益 8400 万元，计算其信用风险比率和资本风险比率。 信用风险比率 =风险贷款÷财富总数× 100%=4000 ÷90350× 100%=4.43% （ 3 分） 资本风险比率 =所有者权益÷风险财富× 100%=8400 ÷ 78000× 100%=11% （ 2 分） 9、假设某银行的财富总数为 100 亿元，财富收益率为 1.5% ，资本总数为 10 亿元。试计算 该行的财务杠杆比率和资本收益率。 杠杆比率 =总财富÷总资本 =100÷ 10=10 财富收益率 =净收益÷总财富× 100%=1.5% 净收益 =100× 1.5%=1.5 资本收益率 =净收益÷资本总数× 100%=1.5 ÷ 10× 100%=15% 某商业银行拥有总财富 10