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第 7 章 多变量时间序列模型 §1 Granger 因果检验 判断一个变量的变化是否是另一个变量变化的原因，是经济计量学中的常见问题。 Granger 提出一个判断因果关系的一个检验，这就是 Granger 因果检验。 一． Granger 因果检验的思想 如果 x 影响 y，或者 x 是 y 的原因， 此时 x 的变化必然先于 y 的变化， 此时就须满足 两个条件： 1）x 可以预测 y，即根据 y 的过去值对 y 进行回归时，如果加上 x 的过去值，能显 著增强回归的解释能力。 2 ）不能根据 y 预测 x ，因为如果根据 x 预测 y ，又能根据 y 预测 x ，很可能 x 和 y 都是由第三个或其他变量决定。 二．检验步骤 1）首先检验零假设“ x 不影响 y ”即 x 不是 y 的 granger 原因。首先根据 x 和 y 的滞后值 对 y 回归（无限制回归） ，然后用