（财务知识）计量经济学试题.pdfVIP

（财务知识）计量经济学试 题 计量经济学 1 、计量经济学 2 、可决系数 3 、多重共线性 4 、异方 5 、虚拟变量 6 、自相关性 7 、多重共线性 8 、广义差分 9 、协整 1 、计量经济学模型检验包含哪些内容？ 2 、建立与应用计量经济学模型的主要步骤？ 3 、理论模型中的随机误差项包含哪些具体内容？ 4 、最小二乘法的基本假设是什么？ 5 、回归方程的显著性检验的基本方法 6 、模型参数估计量的显著性检验基本方法 7 、异方差产生的原因及后果 8 、G—Q 检验异方差的基本方法（或步骤） 9 、针对两种异方差类型，如何进行处理？ 10 、自相关产生的原因及后果 11 、D—W 检验自相关的基本思路 12 、试说明如何用杜宾两步法克服自相关？ 13 、虚拟变量的设置规则 (1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有 m 种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。 (2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有 m 种特征，需引入 m 个虚拟变量。 14 、虚拟变量的引入方式 三、试题题型 1 、判断改正题（10 个，20 分）2 、解析题（四个，40 分）3 、上机操 作（2 个，40 分） 四、考试时间：2010.12.22(星期三,暂定)上午 9 ：00—11 ：00 五、课程实习报告提交时间： 第 17 周（12 月 24 日） （1）间接最小二乘法适用于过度识别方程。（×） （2）假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量 仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（√） （3）用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1 。（×） （4）当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性；（×） （5）在模型中，令虚拟变量D 取值为（0 ，2）而不是（0 ，1），那么参数的估计值也将减 半，t 值也将减半。（×） 41.简述样本相关系数的性质。1)r 是可正可负的数；(2)r在-1 与 1 之间变化；(3)对称性；(4) 若 X 与 Y 相互独立，则 r=0 ，但r=0 时，X 与 Y 不一定独立。 42.试述判定系数的性质。(1)它是一非负的量；(2)R2 是在 0 与 1 之间变化的量。 1 、用一组有30 个观测值的样本估计模型 y=b +b x+u ，在α=0.05 的显著性水平下对b 的显 0 1 1 著性作 t 检验，则 b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（） 1 A.t0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.05(28)D.t0.025(28) 2 、如果G—Q 检验显著，则认为什么问题严重（） A.异方 B.序列相关 C.多重共线性D.设定误 3 、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元）之间的回归方程为： Y^=456-2.5X ，则（） A.产量每增加 1 台，单位产品成本增加456 元；B.产量每增加 1 台，单位产品成本减少2.5 元； C.产量每增加 1 台，单位产品成本平均增加456 元；D.产量每增加 1 台，单位产品成本平均 减少 2.5 元。 4 、根据20 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW=2.3 。在样本容量n=20 ，解释变 量 k=1 ，显著性水平α=0.05 时,查表得 d =1,d =1.41 ，则可以判断（） l u 因为d =1.41＜DW=2.3＜4-d =2.59 u u A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定 5 、下列模型中，无效的模型是（） d A.C （消费）=800+0.8I （收入）B.Q （商品需求）=10+0.8I(收入)+0.9P （价格） s