简答论述金融风险管理.docxVIP

简答论述金融风险管理 简答论述金融风险管理 简答论述金融风险管理 （五）简答题 ( 六 ) 论述题 贷款五级分类的类型如何区分。 答： 五级贷款分类法，按贷款风险从大到小的次序，将贷款挨次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级 别，后三个级别为不良贷款。（ 1）正常类贷款。是指借款人能够执行合同，没有足够原由思疑贷款本息不可以准时足额送还。我们能够理解为借款人能够用正常经营收入送还贷款本息，不论从借款人自己仍是从外面环境看，都不会 影响贷款准时足额送还。其基本特色就是“全部正常”。（ 2 ）关注类贷款。是指“只管借款人目前有能力送还贷款本息，但存在一些可能对送还产生不利影响的要素”。我们理解为借款人能够用正常的经营收入送还贷款本息，但 存在“潜伏缺点”，可能影响贷款的送还。假如这些不利要素消逝，则能够从头化为“正常类贷款”；假如状况恶 化，影响本息送还，则要化为“次级类贷款”。（ 3）次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现显然问题，完好依靠其正常营业收入没法足额送还贷款本息，即便执行担保，也可能会造成必定损失”。我们能够这样理解：借款人 一定靠正常营业收入以外的其余收入来送还本息，有可能造成必定损失。其名显特色是“缺点显然，可能损失”。 4）可疑类贷款。是指“借款人没法足额送还贷款本息，即便执行担保，也必定要造成较大损失”。我们能够这样理解：可疑类贷款拥有次级类贷款所有的变现特色，不过程度更为严重，常常是因重组或诉讼等原由使损失程度难 以确定而区分为可疑类贷款。区分可疑类贷款时要掌握“必定损失”这一基本特色。（ 5 ）损失类贷款。是指“在采 取所有可能的举措或全部必需的法律程序以后，本息仍旧没法回收，或只好回收很少部分”，这里，损失类贷款的 基本特色是“损失严重”，不论采纳什么举措和执行什么程序，贷款都注定要所有损失或回收价值微不足道，已经 没存心义将其作为银行信贷财产在账面上保存了。可是要注意，贷款区分为损失类不过在账面上的办理，其实不意味 着放弃债权，凡是有可能，仍是要催收的。 R. 如何计算一级资本充分率、总资本充分率？ （ P47 页） 答： 一级资本充分率 =一级资本额∕风险调整财产 总资本充分率 =（一级资本额 + 二级资本额）∕风险调整财产 X. 息票债券的当期售价的折现公式及其含义。 （P53 页） 答： 要权衡债券目前的刊行价钱能否合理，第一需要计算债券的到期利润率： 计算出到期利润率 i 。而后把到期利润率 i 与息票利率 i b 进行比较。假如i ≥ i b ，则该债券的刊行价钱 P d 是能够 接受的，并能够投资。 X. 信用风险的广义和狭义观点。 （ P67 页） 答： 信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是因为借款人主观违约或 客观上还款出现困难，而以致借款本息不可以准时送还，而给放款银行带来损失的风险。广义的信用风险既包含银行 信贷风险，也包含除信贷风险以外的其余金融性风险，以及所有的商业性风险。假如抛开商业性风险不谈，仅从金 融性风险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用供应者带来损失的风险，比方财家产务中借 款人不准时还本付息惹起的放款人财产质量的恶化；欠债业务中按期存款人大批提早取款形成的挤兑现象；表外业 务中交易敌手违约以致的或有欠债转变为表内实质欠债。 R. 如何计算利润的均值、利润的方差和标准差以及偏方 差？ （ P77-79 页） 假定利润 R 取值 ri(i=1,2, ,n)时的概率为 pi，则利润的均值 μ 为： 概率散布表 可能的结果 — 100 — 50 0 50 100 150 概率 利润的均值为： μ =（— 100） X0.1+ （— 50） X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30 方差 σ2 (或标准差 σ )反应事件的实质值与其均值的偏离程度，其计算公式为： 1/30 2=0.1X （ -100-30 ） 2+0.15X （ -50-30 ） 2+0.2X （ 0— 30） 2 +0.25X （ 50— 30） 2+0.2X （ 100― 30） 2+0.1X （ 150― 30） =5 350 方差反应可事件发生结果的颠簸状况，进而能够用来揭露金融财产利润的改动幅度，即估计金融风险的大小。方差越大，说明事件发生结果的散布越分别，财产利润颠簸越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。 别的，在实质业务中，因为风险常常是针对损失而言的，人们更关怀利润小于均值时的散布状况。所以，这里引入偏方差（ σ 2—）的观点： 式中的 μ i 为小于 μ 的 m 种利润，用来描绘小于均值的利润的颠簸状况。 X. 信用风险的详细特色表此刻哪些 方面？