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股票收益计算教学授课课件;收益定义与加总
单个股票收益计算
多股票收益计算
投资组合收益计算
;2.1.1 收益定义;单期连续复利收益为
其中，
k期连续复利收益为
;2.1.2 收益加总;2.2 单个股票收益计算;2.2.1 创建单期收益计算环境;2.2.2 年收益计算;2.2.5 周收益计算;data b;
set ResDat.Idx000001;
wk=int((date-3)/7+2);
/* wk为周序号，设定1960年1月1日为第一周。由于1960年1月1日为周五，所以第1周共有3天。注意该周（1960年1月1日到3日）对应日期按SAS的标准分别为0, 1和2（于是(date-3)/7都等于-1）。由此可以理解为什么这样设定表达式 */
;data c;
set ResDat.Idx000001;
last_wk= Wkflg; /* Wkflg;为周末交易日标识 */
run;
data c(keep=date r_pct2 r_log2);
set c;
if last_wk=1;
r_pct2=dif(clpr)/lag(clpr);
r_log2=log(clpr)-log(lag(clpr));
run;;data d;
merge r_week b;
by date;
data d;
merge d c;
by date;
if r_pct=r_pct1 and r_pct=r_pct2 then aa=1;
else aa=0;/*最后一个不一样*/
run;
data e;
set d;
if aa=0;
run;;2.2.6 日收益计算;2.2.7 绘制收益图;2.2.8 多期平均收益率计算;/*建立满足条件的数据集*/
data a1;
set r_year;
where 1995 = year(date) = 2005;
proc print;
run;
/*对数据集转置*/
proc transpose data=a1 out=a2;
var r_pct;
proc print;
run;
/*计算年平均收益*/
data a3(keep=am gm);
set a2;
c1=col1+1;
c2=col2+1;
……
c11=col11+1;
;一般来说，平均收益用的是几何平均收益，即上面程序中的GM。求几何平均收益时，还有更简单且更精确的方法，通过下面程序可以体会一下应用SAS编程的妙处。 ;2.3 多股票收益计算;2.3.1 由最新股票信息数据集创建宏文本;创建沪市股票宏文本：SHStk.txt
Data _null_ ;
set ResDat. Lstkinfo;
if substr(stkcd,1,1) in (6,9) or substr(stkcd,1,2)=99 ;
a=%a(;
b=,;
c=); ;
file SHStk.txt ;
put a $ stkcd $ b $ lstknm $ c $ ;
run;
创建深市股票宏文本：SZStk.txt;
Data _null_ ;
set ResDat. Lstkinfo;
if substr(stkcd,1,1) =0 or substr(stkcd,1,2)=20 ;
a=%a(;
b=,;
c=); ;
file SZStk.txt ;
put a $ stkcd $ b $ lstknm $ c $ ;
run;;2.3.2 由个股数据集目录文件创建宏文本;data a;
length files $9;
infile d:\ResDat\outlist;
input files $ ;
if files=stkcdref. then delete;
run;;Data _null_;
set a;
stkcd=substr(files,4,6);
a=%a(;
c=); ;
file Stk1.txt;
put a $ stkcd $ c $ ;
run;;;/*将所求的收益率合并到数据集ResDat.lg_shanghai中 */
data ResDat.lg_shanghai(rename=(r_1=rx));
merge ResDat.lg_shanghai a;
by date;
data ResDat.lg_shanghai;
set ResDat.lg_shanghai;
if rx=. then rx=0;
else rx= rx;
%mend a;
%include SHStk.txt;
run;
沪市日百分比收益计算程序：
options nodate nonotes nosource;
data ResDat.r_shanghai(keep=date);
set
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