动态线性系统卡尔曼滤波.pptVIP

(3)再以上解作为虚拟观测值，与LS（1）一起作第三次平差： 误差方程 解为： （4）依此类推，就可得到递推计算公式（5个），即“卡尔曼滤波方程”。（可分3步进行） 一步预测值： 滤波值： 增益矩阵： 时间更新（预测值） （1）计算先验状态估计值 （2）计算先验误差估计值 测量更新（修正估计值） （1）计算修正矩阵 （2）更新观测值 （3）更新误差协方差 关于滤波公式: （1） 项称为“预报残差”（新息）； （2）JK滤波增益矩阵； 公式的物理意义是:滤波值等于预报值加一修正项,该修正项由预报残差乘增益矩阵构成。 卡尔曼虑波的实质 利用卡尔曼滤波器进行滤波时,需要知道系统的状态方程和量测方程。 计算包括： 1）从一状态推（K）求另一状态（K+1）的预测值； 2）从此状态本身有的观测LK+1推求该状态估值； 即：历史信息与观测信息的综合。 动态线性系统卡尔曼滤波 工程实践中的估计问题有两类： 1、系统的参数部分或全部未知-----有待确定； 2、实施最优控制时，需要了解系统的状态，而系统中部分或全部状态变量不能直接测得。 这样就：包含了两类估计问题：参数估计 状态估计。 不同估计准