《随机过程》全册配套完整教学课件.pptx

《随机过程》全册配套完整教学课件;随机过程 Stochastic processes;引言;随机过程是概率论的深入和发展. 它是研究客观世界中随机演变过程的规律性的学科.;课程任务 掌握随机过程的基本概念. 掌握随机过程的基本理论和分析方法. 具备处理随机现象的思想与方法. 具有应用随机过程的理论和方法来分析问题和解决问题的能力.; 教材 《随机过程》张卓奎 陈慧婵　西安电子科技大学出版社 2003 《随机过程 同步学习指导》 张卓奎 陈慧婵 西安电子科技大学出版社 2004;Basic ConceptsProbability;概率 (Probability): P 在样本空间S中，实值函数P满足： ; ； 对于任何互斥事件 ，有 则称P为E的概率。;概率的性质： (1) ; (2) Monotonicity: 若 , (3) (4) Subadditivity: 布尔不等式： (5) (6) Continuity for below: 若 单调递增，则 (7) Continuity for above: 若 单调递减，则;条件概率 乘法公式 全概率公式 Bayes公式—— 与 之间的关系 ;Example:;相互独立 (Independent) 独立与互斥 独立的两个事件不一定互斥，也即两个事件独立则可能交集不空 互斥的两个事件不一定独立，也即交集为空的两个事件不一定独立 ;随机变量：样本空间里的实值函数 分布函数（distribution function）：描述随机变量的分布 性质: (1) 非减函数nondecreasing function； (2) (3) 扩展到n-维 ;;典型离散型随机变量：;Example;离散型随机变量：;连续型随机变量：;典型连续型随机变量：;连续型随机变量：;连续型随机变量：;随机变量的数字特征;定理：X是一随机变量，F(x)为分布函数，y=g(x)是连续函数，若 存在，则 推论：如果a，b为常数，则 ;2. 方差 (Variable);4. 矩母函数 (Moment Generating Function);小结;　　　; 重点 随机过程的定义、数字特征、正态过程、 Poisson过程．;例1. 考察 [0，t0]时间内某网站收到的访问次数Ｘ(t０), 则Ｘ(t０)是一个随机变量．;其中Ａ ω为常数，φ服从[0,2π]上的均匀分布.;例３.生物群体的增长问题.以Ｘt表示在时刻t某种　　 生物群体的个数,则对每一个固定的t,Ｘt是一 个随机变量．　;例4. 在天气预报中, 以Xt 表示某地区第t次统计所得 到的最高气温,则Xt 是一个随机变量.;随机过程定义; T称为参数集或参数空间, t称为参数,一般表示时间或空间. ;1. X(ω,t),实质上为定义在T×Ω上的二元单值函数. ; ;状态空间S=[-A,A],参数集T=[-∞,+ ∞];;4.根据参数集与状态空间离散与否,随机过程可分为;§2　随机过程的有限维分布函数族;2.二维分布函数; 对任意固定的t1,t2, …,tn∈T, X (t1) ,X (t2),…, X (tn)为n个随机变量.称其联合分布函数 F (t1,t2 ,…,tn ; x1, x2,…, xn) = P(X(t1) ≤x1, X(t2) ≤x2 … X(tn) ≤xn ) x1 x2,…, xn ∈R 为随机过程{X(t),t∈T}的n维分布函数.; 称随机过程{X(t),t∈T}的一维分布函数,二维分布函数,…,n维分布函数,…,的全体 为随机过程的有限维分布函数族.;有限维分布函数族的性质　　;注: 随机过程的统计特性还可以用另一种工具描述, 即随机过程的有限维特征函数族 (后面补充介绍);本节内容举例;(2);(3);例2 设随机过程 X(t)=A+Bt, t≥0,其中A,B 是相