操作风险管理概述与实务讲座课件.pptVIP

（一）名词解释 操作风险偏好是对操作风险的基本态度和公司管理层对操作风险管理的承诺。 是银行根据发展规划以及业务能力和风险控制能力，确定下来的风险容忍程度和风险远景规划，是战略层面的内容。 操作风险容忍度是将战略层面的操作风险偏好转化至实际管理层面的管理工具，是风险偏好更为具体的表现。 操作风险偏好 操作风险容忍度 操作风险容忍度区分 操作风险容忍度分为四个等级，分别以绿色、黄色、橙色、红色加以区分。 绿色表示安全区域，黄色表示应加强监控的区域；橙色表示应予警戒的区域，红色表示不可忍受区域。 操作风险地图为一个由频率横轴以及严重度（金额）纵轴所组合成的二维象限，当中每一格区域代表不同的操作风险暴露值（即频率与严重度的乘积）；而通过边界值的设置可以将该二维象限划分成不同的区域，对映至不同的操作风险容忍度。 分为固有风险暴露评估和剩余风险暴露评估。其中，固有风险暴露是指假设不存在任何控制措施，未来一年内发生操作风险损失的可能性和金额。剩余风险暴露是指考虑相关控制措施的影响，即操作风险事件发生的可能性和严重程度在控制措施后有可能降低的情况下，未来一年内发生操作风险损失的可能性和金额。 操作风险地图 风险暴露评估 操作风险管理的三项工具 操作风险管理 LDC－损失数据收集 (反思操作风险管理或缓释方案失效的原因 并思考新的应对方案)