第一章 多元正态分布.ppt

整理课件 例1.3.1（二元正态分布 ） 设x~N2(μ, Σ)，这里 易见，ρ是x1和 x2的相关系数。当|ρ|1时，可得x的概率密度函数为 整理课件 §1.3.2 多元正态分布的性质 （1）若随机向量的协方差阵是对角阵I，则其个分量相互独立。 （2）设x是一个p维随机向量，则x服从多元正态分布，当且仅当它的任何线性函数 均服从一元正态分布。 性质（2）常可用来证明随机向量服从多元正态分布。 （3）设x~N p (μ, Σ)，y=Cx+b其中C为r×p 常数矩阵，则 该性质表明，（多元）正态变量的任何线性变换仍为（多元）正态变量。 整理课件 §1.3.2 多元正态分布的性质 例1.3.2 设x~Np (μ, Σ)，a为p维常数向量，则由上述性质（2）或（3）知， （4）设x~Np (μ, Σ)，则x的任何子向量也服从（多元）正态分布，其均值为μ的相应子向量，协方差矩阵为Σ的相应子矩阵。 该性质说明了多元正态分布的任何边缘分布仍为（多元）正态分布。 需注意，随机向量的任何边缘分布皆为（多元）正态分布未必表明该随机向量就服从多元正态分布。 数理统计中二元正态分别就有这样的一个反例。 整理课件 §1.3.2 多元正态分布的性质 还需注意，正态变量的线性组合未必就是正态变量。 证明 反证法。 若命题 “一元正态变量x1,x2, ?,xn的一