南开大学时间序列分析往年期末试题考题.pdfVIP

南开大学经济学院 2002年第一学期计量经济学期末开卷试题 五、 下图一是 的差分变量 的相关图和偏相关图； yt Dyt 图二是以 Dyt为变量建立的 时间序列模型的输出结果。（ 分） 22 其中 Q统计量Q-statistic(k=15)=5.487 根据图一，试建立 的 模型 1． Dyt ARMA （限选择两种形式）（ 6 分） 2．根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8 分） 3． 与图二估计结果相对应的 部分残差值见下表，试用（ 2）中你写出的模型估 计式预测 1998年的 Dyt的值（计算过 程中保留四位小数）。（ 6 分） 五、( 分， 分， 分) 6 8 6 1．由图一的偏相关图和相关图的特点，可知原序列可能是 ARIMA(1,1,1) ； ARIMA(1,1,2) 等过程。 2．模型的估计式为：△ t=0.978038 △ yt-1+ut-0.313231ut-2 。此结果可 取， 因为所有系数都 通过了 检验，并且 值非常小 ( )，远小于 检验的临界 t Q 5.487 Q 值 χ 20.05(15-1-2)=21 。 3．利用 yt=0.978038 △ yt-1+ut- 0.313231ut-2 ， 可得： Δ y? 1998 = 0.9780 Δ y1997 - 0.3132u ? 1996 =0.9780 × 0.1237-0.3132 × (-0.0013)=0.1214 。 y? 1998 = y1997 + Δ y? 1998 =12.3626+0.1214=12.4840 2004 年计量经济学试题 五、（ 20 分）图 1 是我国 1978 年— 1999 年的城镇居民消费水平取对 数后（记 为 LPI ）的差分变量 DLPI 相关图和偏相关图；图 2 是以 DLPI 为变量建立的时间 序列模型的输出结果。 其中 统计量Q Q-statistic （k=12）=11.735 根据图 ，建立 的 模型。（限选两种形式）（ 分） 1． 1 DLPI ARMA 6 2． 根据图 2，试写出 模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（ 8 分） 3． 与图 估计结果相对应的部分残差值见下表，试用 中你写出的估2 2 计模型 预测 年 的值 计算