人大(王燕)时间序列课后习题答案)2_5(含上机的).pdfVIP

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2022-04-24 发布于江苏
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人大(王燕)时间序列课后习题答案)2_5(含上机的).pdf

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第二章P34 1、（1）因为序列具有明显的趋势，所以序列非平稳。（2）样本自相关系数： nk (x x)(x x) (k) t tk    t1 k (0) n (x x)2 t t1 x  1n x  (12 20)10.51 n t 20 t1 1 20 (0) (x x) 2 35 20 t t1 1 19  (1) (x x)(x x)29.75 19 t t1 t1 1 18  (2) (x x)(x x)25.9167 18 t t2 t1 1 17 (3) (x x)(x x)21.75 17 t t3 t1 (4)=17.25 (5)=12.4167  (6)=7.25  =0.85 （0.85）  =0.7405 （0.702）  =0.6214 （0.556） 1 2 3    =0.4929 （0.415） =0.3548 （0.280） =0.2071 （0.153） 4 5 6 注：括号的结果为近似公式所计算。（3）样本自相关图： Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Prob Q-Stat . |*******| . |*******| 1 0.850 0.850 16.732 0.000 . |***** | . *| . | 2 0.702 -0.07 28.761 0.000 6 . |**** | . *| . | 3 0.556 -0.07 36.762 0.000