数理统计第三章点估计 估计的优良性准则.pptVIP

* * 矩估计的无偏性 * 样本k阶原点矩为 1.设总体X的k阶原点矩存在,记为 因此样本k阶原点矩是总体k阶原点矩的无偏估计 X1, X2,…, Xn为来自总体的样本， * 2.对于 ，样本k阶中心矩不是总体 k阶中心矩的无偏估计 由于 将其修正得到 是 的无偏估计 矩估计的相合性 * 1 样本k阶原点矩是总体k阶原点矩的强相 合估计 2 样本k阶中心矩是总体k阶中心矩的强相 合估计 * 作业：118页 16, 119页 22 点估计的优良性准则 对于同一参数，用不同的估计方法求出的估计量可能不相同。 问题：采用哪一个估计量好? * X1, X2,…, Xn 为来自该总体的样本。 设总体X~ F(x, ? ), 其中 ? 为未知参数。 为 ? 的一个估计量。 * 估计量 而当样本(X1, …, Xn)有观测值(y1, …, yn)时，估计值为 是一个随机变量，当样本(X1, …, Xn)有观测值(x1, …, xn)时，估计值为 * 由不同的观测结果，就会求得不同的参数估计值. 因此评价一个估计量的好坏，不能仅仅依据一次试验的结果来判断，而必须根据估计量的分布从整体上来做评价。 当样本值取不同的观测值时， 我们希望相应的估计值在未知参数真值附近摆动，而它的均值与未知参数的真值的偏差越小越好. 当这种偏差为0时，就导致无偏性这个标准 . * 1．无偏性 * * 无偏性说明 * 1. 无系统性偏差. 2. 要求估计量大量重复使用，在多次重复 使用下给出接近真值 的估计. 由于估计量是随机变量，故评价它是否合理，不能根据一次估计的结果，而应该根据多次反复使用这个统计量的“平均”效果来评价．由此给出无偏估计的“频率解释”。 * 假定在同一个模型（同样的总体分布与样本容量）下，对同一个参数函数 用同一个无偏估计进行多次估计，记第i次估计为 , 由大数定律得 * 证明： * 例2 设总体X ? N (?，? 2)，其中参数 ?，? 2未知，试用极大似然估计法求?，? 2的估计量，并问是否是无偏估计？ * * 例3 设总体X 的概率密度为 其中, 参数? 0 为未知, X1, …, Xn为来自总体的样本. 试证, 和nZ=n{min(X1, …, Xn)}都是? 的无偏估计. 解： 因为 故 是? 的无偏估计 X的分布函数为 * 先求Z的分布函数 * 对其求导数得到Z的密度函数为： 指数分布 即Z的分布函数 * 故 因此,nZ是? 的无偏估计. * 例4 设X1, X2,…, Xn是来自总体X的样 本，且E(X)=?。以下两个估计是否为 ? 的无偏估计 （答：是） （答：是） * 无偏估计以方差小者为好, 这就引进了有效性这一概念 . 的大小来决定二者 和 一个参数往往有不止一个无偏估计, 若 和 都是参数 的无偏估计量， 比较 我们可以 谁更优 . * 举个例子说明有效性 * 到商店购买电视机，看中了其中两种品牌，分别由甲乙两厂生产，外观、音质和画面都不错.根据市场调查，甲乙两厂生产的两种电视机平均使用寿命相同，都是20年. 甲厂生产的电视机质量较稳定，最低使用寿命18年，最高可以使用22年； 乙厂生产的电视机质量稳定性差一些，最差的使用10年就坏了，但是最好的可以使用30年. 选用哪一个厂家生产的电视机呢？ * 若将电视机的使用寿命视为随机变量，甲乙两厂生产的电视机使用寿命均值相等， 但是乙厂的质量不稳定，即方差较大. 从稳健的角度出发，显然愿意购买甲厂生产的电视机，其风险较小，即方差较小，质量稳定. * 集中或分散程度用DX 衡量 散 集中 EX EX 定义3.1.3: 2.有效性 * 例5 设X1, X2,…, Xn是来自总体X的样本， 以下两个估计谁更有效？ 1:它们都是总体均值的无偏估计 2:由于 因此 * * 大量实践表明：随着样本容量的增加，估计量 与被估计参数 的偏差越来越小 这是一个良好估计量应该具有的性质 试想，若不然，无论做多少次试验，也不能把 估计到任意指定的精度，这样的估计量显然不可取. 定义3.1.4: 3.相合性 * * 注：估计量的相合性是对大样本提出 的要求，是估计量的一种大样本性质. 根据概率论可知上述三种相合性的关系 如下： 1 强相合推出弱相合，