平稳时间序列单位根检验.pptVIP

第1页，共18页，编辑于2022年，星期三 一、常用计量经济模型数据类型 时间序列数据；平稳与非平稳 截面数据； 混合数据 * 第2页，共18页，编辑于2022年，星期三 二、平稳的时间序列 应变量：固定的均值 固定的方差 在均值水平上下随机变化的曲线 * 第3页，共18页，编辑于2022年，星期三 三、非平稳时间序列 实际问题中，很多时间序列不是平稳的。 例如GDP,居民消费支出 1）随机游动 * 第4页，共18页，编辑于2022年，星期三 非平稳时间序列 2）漂浮的随机游动 * 第5页，共18页，编辑于2022年，星期三 “伪”回归现象 例子“万科营业收入“与“贵州茅台成本费用” * 第6页，共18页，编辑于2022年，星期三 * 第7页，共18页，编辑于2022年，星期三 使用EVIEWS发现： 从不相关的数据中得出了显著的回归结果 例如：拟合优度较高 为什么？ * 第8页，共18页，编辑于2022年，星期三 伪自变量和应变量它们都是慢慢地向着同一个方向的趋势。 原因及走势图 * 第9页，共18页，编辑于2022年，星期三 四、检验时间平稳性的方法 1，散点图法 2，自相关系数法 3，单位根检验 * 第10页，共18页，编辑于2022年，星期三 检验时间序列的平稳性 3