融资融券业务流程及其风险控制.pptVIP

公司融资融券部负责对客户进行信用评级 客户信用评级须达到1A及以上才能从事融资融券交易 信用评级因子 自然属性：是指根据投资者提交的资信材料获得的基本信息，包括年龄、婚姻、月收入状况、不动产价值、银行资产情况等5个方面 交易属性：是指投资者在本公司的历史证券交易情况 外部信用属性：指公司通过外部征信平台查询到的信用记录 内部信用属性：指投资者从事融资融券交易留下的信用记录（如有） 信用评级重点关注内容 金融资产 投资经验 风险偏好 4、信用评级 第三十一页，共五十页。 信用评级的计算方法及权重 信用评级总分=客户自然属性评级因子*10%+客户交易属性评级因子*90%+客户内部信用属性评级因子-外部信用属性评级因子 考察方面 评级因子 权重 资产周转率 A股资产周转率 25% 投资期较长的客户不适用6个月的合约期限。不习惯主动止损减仓。周转率低的，得分低。 投资能力 A股账户盈利率 10% 通过客户的绝对和相对投资盈利率，考察客户的投资能力。 账户盈利率与沪深300的涨跌幅率的相对盈利率 10% 客户资产 当前证券账户总资产 20% 考察客户的抵御风险的能力 客户投资适当性 当前可充抵保证金资产占比 5% 占比高的客户，得分高 沪深300交总交易量的占比 5% 经常投资沪深300股票的客户熟悉标的证券，得分高。 高风险股票总交易量的占比 5% 投资高风险股票的占比高，得