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期货投资分析;期货的投资分析概论;一、期货投资的特殊性;1.期货投资的一般属性;2.期货投资的特殊性;3.期货投资分析的特殊性;二、期货定价理论;1.期货定价理论概述;2.资产的远期合约定价;3.资产的期货定价;名词解释;三、期货投资分析方法;1.期货基本面分析;2.期货技术面分析;3.期货投资方法论;四、期货投资分析的有效性;2.随机走势理论的观点;3.有效市场假说的观点;4.行为金融学的观点;基本面分析的步骤与应用;1.熟悉品种背景与收集数据资料;2.建立模型及模型的完善;进口依存度模型;全球库存与国际大豆价格相关模型;检验;3.模型的应用与修正;4.基本面分析与交易的关系;期货品种的投资分析;农产品投资分析方法;农产品分析总论;1.概述;2.农产品行业分析的共同特征;2010/11年度世界主要植物油供求平衡表 单位：百万吨;农产品产业链分析;;1.农作物种植阶段;天气跟踪系统;2.农产品生产加工阶段;3.下游企业需求阶段：成本因素;3.下游企业需求阶段：下游因素;相关因素分析;1.库存消费比：全球大豆库存消费比;2.物流因素：我国大豆进口量;3.政策因素：收储政策汇总;4.农产品套利因素：全国主要地区加工利润;期权的分析方法介绍;第一节、期权概述;什么是期权;期权合约构成要素;Corn Options CBOT玉米期权合约;编的油脂强筋小麦期权合约;CBOT玉米7月合约对应期权;1.期权价格构成及影响因素;内涵价值;时间价值;影响期权价格的基本因素;a标的物的价格和执行价格;期货价格;执行价格;执行价格与时间价值;b标的物的波动率;期货价格波动率;c到期日剩余时间;到期时间;d无风险利率和股票分红;无风险利率;因素影响总结;2.期权基本交易策略;关于看涨期权;看涨期权交易收益曲线;关于看跌期权;看跌期权交易收益曲线;通过上面的例子可以得出以下结论： ;3.期权风险度量指标;期权风险度量指标（一）;延伸知识：;例题与应用;期权风险度量指标（二）;期权风险度量指标（三）;第二节 期权定价理论;看涨期权定价原理S：标的物价格X：期权执行价格C：看涨期权的价格T：期权到期日 在到期日XS, C=0XS, C= S-X 期权在到期日的价值C=Max[0,(S-X)];1、期权定价原理（看跌期??）;2、期权定价模型;一阶段二叉树模型;例题;一阶段二叉树模型;3、布莱克-斯科尔斯定价模型（B-S模型）;3.1布莱克-斯科尔斯定价模型的基本形式;举例说明：;3.2有收益资产期权定价模型;3.3期货期权定价模型;3.4货币期权定价模型;4、蒙特卡罗模拟方法;第三节、期权套期保值策略分析;1、期权买期保值策略分析;举例分析：;2、期权卖期保值策略分析;举例分析;第四节 期权套利交易策略分析;1、期权套利的定义、分类和原则;2.1垂直套利;2.1.1垂直套利牛市看涨;例如;2.1.2牛市看跌;;2.1.3熊市看涨;;2.1.4熊市看跌;;2.2水平套利;2.3.1买入跨式套利;;2.3.2卖出跨式套利;;2.4宽跨式套利;2.4.1买入宽跨式套利;;2.4.2卖出宽跨式套利;;2.5.1买入蝶式套利;;买入蝶式套利过程分析表;2.5.2卖出蝶式套利;;卖出蝶式套利分析表;2.6.1买入飞鹰式套利策略;;2.6.2卖出飞鹰套利;2.7.1转换套利策略;转换套利图解;;2.7.8反向转换套利图解;;电话：(0991) 2361701邮箱： .cn