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衍生金融工具与动态金融实验
Financial Derivative and Dynamic Finance
一、课程基本情况
课程学分:2.5
课程学时: 40
开设项目数:10 个
课程性质:必修
对应理论课程及性质:期权、期货及其他衍生产品
适用专业: 金融工程专业
教 材:约翰 C.赫尔编著,机械工业出版社,2011,第八版
开课单位:经济管理学院 金融保险系
二、课程的教学目标和任务
课程性质:《衍生金融工具与动态金融》是金融工程专业的一个非常重要的课程。金融衍生工具,又称“ 金融衍生产品”,是与基础金融产品相对应的一个概念,指建立在基础产品或基础变量之上,其价格随基础金融产品的价格(或数值)变动的派生金融产品。衍生金融工具品种繁多,随着国际金融市场的不断发展,新的衍生品层出不穷,根据投资者的风险——收益要求,衍生金融工具的设计在满足相关监管要求的同时应具有足够的动态性以适应金融市场的变化。
教学目标和任务:本课程教学目的在于向学生系统阐述有关金融衍生产品设计方面的基本知识和一般原理,使学生对金融衍生产品的设计及定价有比较系统地掌握。金融衍生产品是金融工程学的一个重要组成部分,也是用于金融风险管理的重要工具。通过本课程的教学,使学生能够掌握金融衍生产品设计的基本思想和方法、理解动态金融的实质。
三、课程的内容和要求
序号
实验名称
实验学时
内 容 提 要
实验要求
实验类型
必修
选修
1
衍生金融工具的类型
2
介绍远期、期货、期权以及互换等衍生工具的基本概念及性质
√
演示/验证
2
市场保值、套利与投机的操作原理及方式
2
介绍市场保值、套利与投机的操作原理及方式
√
演示/验证
3
远期市场保值、套利与投机的操作原理及方式
2
按照套期保值、套利与投机三个层面的原理及方法阐述远期设计原理及方法
√
演示/验证
4
期货市场保值、套利与投机的操作原理及方式
2
按照套期保值、套利与投机三个层面的原理及方法阐述期货设计原理及方法
√
演示/验证
5
期权市场保值、套利与投机的操作原理及方式
2
按照套期保值、套利与投机三个层面的原理及方法阐述期权设计原理及方法
√
演示/验证
6
互换市场保值、套利与投机的操作原理及方式
2
按照套期保值、套利与投机三个层面的原理及方法阐述互换设计原理及方法
√
演示/验证
7
其他衍生产品市场保值、套利与投机的操作原理及方式
2
按照套期保值、套利与投机三个层面的原理及方法阐述其他相关衍生产品的设计原理及方法
√
演示/验证
8
衍生产品定价原理与求解方法
2
讲授难度较大的衍生产品定价原理与求解方法
√
演示/验证
9
股指期货套保产品设计
2
设计股指期货套保产品
√
设计/创新
10
期权套保产品设计
2
设计期权套保产品
√
设计/创新
四、课程考核
(1)实验实习报告的撰写要求:根据实验要求,在实验时间内到实验室进行实验时,一边操作,一边记录实验数据。在实验中,如果发生实验数据与事先的计算数值不符,甚至相差过大,应该找出原因,是原来的计算错误,还是实际操作中有问题。在实验报告上应该有每一项的实验结论,要通过具体实验内容和具体实验数据分析作出结论。
(2)实验实习报告:6次,课程设计论文: 1篇;
(3)考核及成绩计算方式:平时成绩30%、期末成绩70%综合计算。
五、参考书目
吴可编著,《金融衍生产品保值与套利技术》,清华大学出版社,2011,第一版;
邬瑜骏,黄丽清,汤振宇编著, 《金融衍生产品-衍生金融工具理论与应用》,清华大学出版社,2011,第一版;
(英)菲尔·亨特,(英)朱尼·肯尼迪著,朱波译, 《金融衍生工具理论与实践(修订版)》,西南财经大学出版社,2007,第一版。
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