期权隐含波动率CP比明显上升.docxVIP

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2022-06-09 发布于广东
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期权隐含波动率CP比明显上升.docx

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目录索引 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、期权市场量能信息5 \o Current Document （-）期权成交量统计5 \o Current Document （二）期权持仓量统计 8 \o Current Document （三）价格走势11二、波动率12 （一）50ETF期权波动率 12 \o Current Document （二）华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率 15 \o Current Document （三）嘉实沪深300ETF期权波动率 17 \o Current Document （四）沪深300指数期权波动率19 \o Current Document 三、后市策略关注22 \o Current Document （一）备兑开仓策略：稳定市场环境下适用的收益增强策略24 （二）牛市价差策略：“慢牛”行情下适用的期权策略 24四、风险提示25 （三）价格走势上月50ETF涨跌幅为5.84%,上月涨幅最大的期权合约是“50ETF购12月 3253A”，单月上涨80.77%。表12 :上证50ETF期权合约涨幅排行姒 1/白小:vvn IU JaI 认购期权涨幅前五认沽期权涨幅前五合约代码合约简称合约涨跌幅合约代码合约简称合约涨跌幅SH 50ETF 购 12 月 3253A 80.77%SH 50ETF 沽 11 月 3800 -30.83%SH 50ETF 购 11 月 3300 80.04%SH 50ETF 沽 6 月 3746A -35.59%SH 50ETF 购 12 月 3351A 77.31%SH 50ETF 沽 12 月 3844A -36.60%.SH 50ETF 购 12 月 3154A 72.22%SH 50ETF 沽 3 月 3746A -36.83%SH 50ETF 购 11 月 3200 71.25%SH 50ETF 沽 6 月 3647A -38.77% 上月华泰柏瑞沪深300ETF涨跌幅为5.76%,涨幅最大的期权合约是“华泰柏瑞沪深300ETF购11 月 4700”，上涨 103.91%。表13 :华泰柏瑞沪深300ETF期权合约涨幅排行认购期权涨幅前五合约代码合约简称合约涨跌幅认购期权涨幅前五合约代码合约简称合约涨跌幅SH300ETF 购11 月4700103.91 %SH300ETF 购11 月480098.10%.SH300ETF 购12 月480087.64%SHSH300ETF 购12 月470084.85% 认购期权涨幅前五合约代码合约简称认购期权涨幅前五合约代码合约简称合约涨跌幅SH300ETF 购11 月4700103.91 %SH300ETF 购11 月480098.10%.SH300ETF 购12 月480087.64%SHSH300ETF 购12 月470084.85% 认沽期权涨幅前五合约代码合约简称合约涨跌幅SH300ETF 沽 11 月 5750-23.77%SH300ETF 沽 3 月 5750-27.98%SH300ETF 沽 12 月 5750-29.57% 300ETF 沽 11 月 5500-30.85%SH300ETF 沽 6 月 5500-34.01% 数据来源：Wind资讯、上月嘉实沪深300￡75涨跌幅为5.91%,涨幅最大的期权合约是“嘉实沪深 300ETF购11 月 4700”，上涨 101.20%。表14 :嘉实沪深300ETF期权合约涨幅排行数据来源：Wind资讯、认购期权涨幅前五认沽期权涨幅前五合约代码合约简称合约涨跌幅合约代码合约简称合约涨跌幅SZ 300ETF 购 11 月 4700 101.20%SZ 300ETF 沽 12 月 5809A -25.93%SZ 300ETF 购 11 月 4600 93.81%SZ 300ETF 沽 3 月 5809A -26.30%SZ 300ETF 购 12 月 4647A 92.