经济学北大应用多元统计分析.pptxVIP

会计学 1 经济学北大应用多元统计分析 2 一元统计中,参数μ,σ2的检验涉及到一个总体、二个总体,乃至多个总体的检验问题; 推广到p元统计分析中，类似地对参数向量μ和参数矩阵Σ 涉及到的检验也有一个总体、二个总体,乃至多个总体的检验问题。 第三章 多元正态总体参数的假设检验 第1页/共61页 3 在一元统计中，用于检验μ, σ2的抽样分布有χ2分布,t 分布,F分布等,它们都是由来自总体N(μ, σ2)的样本导出的检验统计量. 推广到多元统计分析后，也有相应于以上三个常用分布的统计量: Wishart, Hotelling T 2,Wilks Λ统计量,讨论这些统计量的分布是多元统计分析所涉及的假设检验问题的基础. 第三章 多元正态总体参数的假设检验 第2页/共61页 4 设Xi ～N1(μi ,σ2)(i =1,...…,n),且相互独立，记  第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型 一般情况(μi ＝0，σ2 ≠1时), 结论1 第3页/共61页 5 结论2 当μi≠0(i=1,…,n),σ2 =1时,X′X的分布常称为非中心χ2分布. 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型 定义3.1.1 设n维随机向量X～Nn(μ,In) (μ≠0),则称随机变量ξ＝XX为服从 n个自由度,非中心参数 的χ2分布，记为 第4页/共61页 6 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型 则 结论3 设X～Nn(0 ,σ2In), A为n阶对称方阵, rk(A)= r,则二次型 XAX/σ2～χ2(r)  A2＝A(A为对称幂等阵). 特例:当A=In时, 第5页/共61页 7 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--非中心 t 分布和F分布 定义3.1.2 定义3.1.3 第6页/共61页 8 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--非中心t分布的应用 一元统计中，关于一个正态总体N(μ,σ2)的均值检验中，检验H0：μ＝μ0时，检验统计量 否定域为{|T|＞λ}，其中λ满足： P{|T|＞λ}=α(显著性水平). 第7页/共61页 9 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--非中心t分布的应用 当否定H0时，可能犯第一类错误，且 第一类错误的概率＝P｛“以真当假”｝ ＝P｛|T|＞λ|μ＝μ0｝ ＝显著性水平α. 当H0相容时，可能犯第二类错误，且 第二类错误的概率＝P｛“以假当真”｝ ＝P｛|T|≤λ|μ=μ1 ≠μ0 ｝ =β. 此时检验统计量T～t(n-1,δ),利用非中心 t分布可以计算第二类错误β的值. 第8页/共61页 10 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--Wishart分布(威沙特分布)  Wishart分布是一元统计中χ2分布的推广.多元正态总体Np(μ,Σ)中,常用样本均值向量X作为μ的估计，样本协差阵S＝A/(n-1)作为Σ的估计.由第二章的定理2.5.2已给出了X～Np(μ,Σ/n).S~?. 一元统计中，用样本方差 作为σ2的估计，而且知道 第9页/共61页 11 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--Wishart分布(威沙特分布) 推广到p元正态总体,样本协差阵S＝A/(n-1) 及随机矩阵A(离差阵)的分布是什么? 设X(α) (α＝1,…,n)为来自Np(0,Σ)的随机样本,考虑随机矩阵 的分布.当p=1时， 第10页/共61页 12 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--Wishart分布(威沙特分布) 推广到p维正态总体时，随机矩阵W的分布是什么? 定义3.1.4 设X(α) ～Np(0,Σ) (α＝1,…,n)相 互独立，则称随机矩阵 的分布为Wishart分布(威沙特分布)，记 为W～Wp(n,Σ). 显然p=1时 , 即 第11页/共61页 13 第三章 多元正态总体参数的