RBS-操作风险管理.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 操作风险报告 – 高级模式 报告应包括事件情况、趋势分析，数据评价，以帮助业务部门做好关键事件及其业 务影响分析。报告内容应包括： 出现问题领域 (内部和外部) 关键事件 损失数据、欺诈和不利影响分析 风险状况: - 总体风险水平变化 - 风险控制有效性改变 - 剩余风险改变 (使用关键风险指标等反映) RBS – 内部与外部报告 报告要求 RBS集团操作风险管理框架 审计委员会 行政管理委员会和董事会 集团管理层 - (自我认证流程) SoX 404 法律 巴塞尔协议要求 监管当局 原则1 业务流程对操作风险管理的充分性必须定期检查，并通过正式程序进行季度确认。. 原则 4 必须每季度对业务流程操作风险控制的有效性进行评估。为此所有业务部门必须 : 建立连续的测试方案 搜集和分析损失数据 原则 3 超过风险容忍度的剩余风险并须制定相应的解决行动。必须对该行动的进行实施连续的监督。 原则 2 .业务部门必须确定可接受剩余风险（即实施了控制后的风险水平）水平，并进行书面记录并由部门负责人签字确认。 原则五 – 必须严格遵守集团现有操作风险管理流程 外部报告 内部报告 本行致力于贯彻包括政策、流程、程序和技