外汇市场业务.pptxVIP

第七章 外汇市场业务;一、外汇市场;3、外汇市场的特点;二、外汇根本业务;例2：某出口商三个月以后要收到100万美元，现汇率为1美元=6.8568元，如何保值？;3、套汇交易;两角套汇;三角套汇;判断套汇时机的原那么;首先对汇率报价变形整理，整理成货币符号首尾衔接的形式：;〔2〕套算法;套汇过程;4、套利交易;判断是否存在套利时机的条件;例1;将瑞士法郎本利和换回美元，159．9／1．5726万=101．68万; ５、 掉期交易;6、择期交易;7、期权;期权交易的盈亏分析;看涨期权盈亏图;例2：假设某人预期英镑价格看跌，他作为期权买方同卖方11签订一份看跌期权合约，合约主要内容为： ￡25000@$1．52 $ 0．03;看跌期权盈亏图;三、进出口中合理运用汇率的买入价与卖出价;以一种外币折算为另一种外币，按国际外汇市场牌价折算;例2：某日外汇市场即期汇率1．6030—40，3个月期的远期汇水134—140，美国公司向瑞士出口一台机床，如即期付款每台报价2000美元，现在瑞士进口商要求美国出口 商以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款。问如果按照瑞士法郎报价，美国公司应报多少?;思考题;英国罗斯莱斯厂制造高档激光机床，每台本钱加利润为18000英镑，现美国新泽西州兰铃公司请罗斯莱斯厂报出每台机床即期付款的美元价格，同时报出3个月