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计量试题参考答案 计量经济学（老师）所画重点的参考答案 一、名词解释 1、回归分析 回归分析是处理变量与变量之间关系的一种数学方法。 2、高斯-马尔可夫定理 ˆ   如果基本假定（①—⑤）成立，则最小二乘估计量 是 的最优线性无偏估计量，也就是 ˆ   说在 的所有线性无偏估计量中， 具有最小方差性。（在给定经典线性回归模型的假定下， 最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。） 3、拟合优度 拟合优度是指回归直线对观测值的拟合程度。度量拟合优度的统计量是样本可决系数。 4、标准的线性回归分析模型      对于如下线性模型：Y  X  X ... X  0 1 1 2 2 k k X X X X 被解释变量Y不仅是解释变量 、 、 、…、 的线性函数，而且也是相应的参数 1 2 3 k     、 、 、…、 的线性函数，则这种模型被称为标准的线性回归分析模型。 0 1 2 k 5、加权最小二乘法 加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS 估计其参数。 6、自相关 自相关又称序列相关，原指一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。这里主要是指回归 模型中随机误差项ut 与其滞后项的相关关系。 7、预定变量 内生变量的滞后值称为预定内生变量。预定内生变量和外生变量统称为预定变量。 8、恰好识别 通过简化型模型参数可唯一确定各个结构型模型参数。（如果通过简化模型的参数估计值和 参数关系式可以得到结构方程的参数估计值的唯一解，则称该结构方程恰好识别。如果结构 模型中的每一个随机方程式都是恰好识别的，则是该结构模型恰好识别。） 9、联立方程偏移 在联立方程模型的结构方程中，可能有内生变量作为解释变量，因为它与随机误差项相关， 方程存在随机解释变量问题，使用最小二乘法得到的参数估计量是有偏的，这种偏倚称为联 立方程偏倚。（即对存在内生变量作为解释变量的结构方程，参数最小二乘估计量是有偏的， 这种偏倚称为联立方程偏倚） 10、需求的自价格弹性 Q i Q Q P   i  i  i i P P Q i i i P i 二、简答题 1、用计量方法研究经济问题的步骤 1 / 8 计量试题参考答案 • 建立理论模型 （1、确定模型中的变量 2、确定模型的函数形式） • 估计模型参数 （1、收集统计资料 2、估计模型中的参数） • 检验模型 （1、经济意义检验 2、统计推断检验 3、计量经济学检验 4、 预测检验） • 模型的应用 （1、经济结构分析 2、经济预测 3、政策评价） 2、什么是最小二乘法法则 对于给定的样本观测值，可以用无数条直线来拟合。 ˆ 最好的直线应使Y Y 的差，即残差 e 越小越好。 i i i e  e2 因 可正可负，所以取 最小 i i 