银行从业资格风险管理同步测试卷（附答案）.docxVIP

共28页，第1页 银行从业资格风险管理同步测试卷（附答案） 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、下列不属于商业银行的业务的是（）。 A、公开市场业务 B、零售银行业务 C、公司金融 【参考答案】：A 【解析】：在标准法中，商业银行的所有业务划分为九条业务线，分别为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。A项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具之一。 2、小型商业银行可以在某些专业领域采用先进的信息系统，服务于要求相对复杂的企业/零售客户，其利润率（）普通零售客户。 A、高于 B、低于 C、不高于 【参考答案】：A 【解析】：小型商业银行可以在某些专业领域采用先进的信息系统或与第三方合作，在细分业务领域与大型商业银行展开竞争，或利用地域、专业优势，服务于要求相对复杂的企业/零售客户，其利润率往往明显高于普通零售客户。 3、中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?（） A、基本指标法 B、高级计量法 C、A或B 共28页，第2页 【参考答案】：C 【解析】：中国的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。不过商业银行采取基本指标法和标准法计算操作风险资本金只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商业银行设计的；另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况。故选D。 4、以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。 A、违约客户累计百分比 B、正常客户累计百分比 C、正常客户数量 【参考答案】：A 【解析】：答案为A。CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、违约客户累计百分比为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。 5、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。 A、置信区平采用99％的单尾置信区间 B、市场风险要素价格的历史观测期至少为2年 C、至少每3个月更新一次数据 【参考答案】：B 【解析】：C项市场风险要素价格的历史观测期至少为l年。 6、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。 A、对各类监管设限做到科学合理 B、只对被监管者实施严格、明确的问责制 C、高效、节约地使用一切监管资源 共28页，第3页 【参考答案】：B 【解析】：良好的银行监管标准是：①促进金融稳定和金融创新共同发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤高效、节约地使用一切监管资源；⑥对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。C项不属于良好的银行监管标准。故本题选C。 7、目前，我国商业银行采取的思路是，以（）为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。 A、巴塞尔新资本协议 B、商业银行管理办法 C、国际会计准则和我国新的《企业会计准则》 【参考答案】：C 【解析】：目前，我国商业银行普遍采取以国际会计准则和我国新的《企业会计准则》为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置；在账户划分的过程中，充分体现银行监管部门关于银行账户和交易账户划分的原则，并通过科目设置实现；划分完毕后，通过科目归集和管理意义上的处理，实现与银行监管部门要求的交易账户相对应。 8、商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意（）等要素的分布结构。 A、交易对象 B、还款周期 C、以上都对 【参考答案】：C 【解析】：商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。 9、在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于（）。 A、基本面指标和财务指标 共28页，第4页 B、基本面指标和基本面指标 C、财务指标和基本面指标 【参考答案】：C 【解析】：利润增长率属于财务指标下的增长能力指标，成本管理属于基本面指标下的实力类指标。 10、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。 A、3 B、7 C、1 【参考答案】：B 【解析】：答案为C。估计违约损失率的损失是经济损失，越须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。 11、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。 A、负债风险管理模式阶段－资产负债风险管理模式阶段－资产风险管理模式阶段－全面风险管理模式阶段 B、资产负债风险管理模式阶段－资产风险管理模式阶段－负债风险管理模式阶段－全面风险管理模式阶段 C、资产风险管理模式阶段－负债风险管理模式阶段－资产负债风险管理模式阶段－