第2章金融风险管理框架.pptVIP

第二节 金融风险管理的组织结构 3、缺点 （1）不具有职能部门内部的规模经济； （2）各产品线之间缺乏协调，从而导致产品线的整合与标准化变得困难，并且不利于金融机构对整体经营风险的控制。 第三十页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 （三）矩阵型组织结构模式 1、涵义：分两种 （1）整个金融机构按业务种类纵向划分为以业务为主的利润中心，便于各部门根据各自业务特点进行专业化经营；按职能部门的分类横向划分，通过金融机构的职能部门对各业务部内部的相关职能部门进行横向控制和管理，有利于金融机构对总体经营风险的控制。此种模式适用于资产规模较大，从事业务种类繁多的金融机构。 第三十一页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 矩阵型组织结构图（一） 风险管理委员会 个人金融部 企业金融部 基金管理部 信托部 财务 风险 稽核 市场 第三十二页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 （2）以地区为标准设置纵向的利润中心，以职能标志对各部门的相应职能进行横向控制。适用于允许跨地区设置分行的商业银行。 矩阵型组织结构图（二） 风险管理委员会 A分行 B分行 C分行 D分行 财务 风险 稽核 市场 第三十三页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 2、优点 (1)风险管理部门设在事业部内部，受事业部的领导，一方面有助于对各事业部具体业务经营风险的控制和化解，另一方面，有助于各事业部在经营中实现利润追求与风险控制之间的平衡； （2）各事业部内部的风险部门要接受总部风险管理部门的领导，既有利于得到总部在风险控制上的技术和信息支持，也有利于总部对整体经营风险的把握和控制，保证整个银行经营的稳健性。 第三十四页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 3、缺点 （1）容易导致风险内部控制管理人员卷入双重职权之中，降低其积极性； （2）该模式下的金融机构风险管理要求管理人员具有良好的人际关系技能和全面的内部控制方面的培训，经常的会议和解决问题发生的冲突会耗费大量的时间和精力。 第三十五页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 四、实例分析:我国国有商业银行风险管理组织结构 我国国有商业银行风险管理组织结构: （一）总行风险管理组织结构设计方案 （二）分行风险管理组织结构设计方案 （三）支行风险管理组织结构设计 （四）全行风险报告运行机制 第三十六页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 （一）总行风险管理组织结构设计方案 建立以风险管理委员会为主要决策机构，风险管理部为主要执行机构的矩阵型总行风险管理组织结构。在管理层设置全行统一的风险管理部，在各业务经营层设置风险管理处室 （二）分行风险管理组织结构设计方案 分行的风险管理组织结构比照总行的风险管理组织结构设置，即在管理层对现有的风险管理、信贷审批和管理等部门的职能进行必要的整合，设置风险管理部，并在业务层、管理层和支持保障层中的相关业务部门设置相应的风险管理科。 第三十七页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 （三）支行风险管理组织结构设计 1、在基层支行设立统辖全行金融风险管理的风险管理部，将现有信贷管理部门的职能归并至风险管理部。 2、在各业务管理部门内部设立风险管理岗，实行业务操作和风险管理的平行作业，采用矩阵式报告线路，即部门负责风险管理的人员既要向风险管理的职能部门负责报告，同时又要向所在业务部门负责人汇报工作。 第三十八页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 （四）全行风险报告运行机制 1、要求：风险报告运行机制必须明确、简洁、高效 2、涵义：风险报告是指各报告单位根据规定的格式、时间和程序，向上级行或上级行对口部门、本级行风险管理部门报送的，分析和反映本单位管理范围内各类风险与内部控制状况及应对措施的书面材料。 3、分类：综合报告和专题报告。综合报告为定期报告，分季度报告、半年报告、年度报告；专题报告为即时报告，一旦发现就随时报告。 4、模式：报告线路采取横向传送与纵向报送相结合的矩阵式结构。 第三十九页，共六十一页。 第二节 金融风险管理的组织结构 我国国有商业银行风险管理组织结构图 行长 总行风险管理委员会 总行风险管理部 分行风险管理部 基层行风险管理部 分管行长 分管行长 基层行各业务部门风险管理处 分行各业务部门风险管理处 总行各业务部门风险管理处 行长 第四十页，共六十一页。 第三节 金融风险管理的一般程序 第三节 金融风险管理的一般程序 金融风险管理的一般程序如下： 一、金融风险的度量 二、风险管理对策的选择和实施方案的设计 三、金融风险管理方案的实施和评价 四、风险报告 五、风险管理的评估 六、风险确认和审计 第四十一页，共六十一页。 第三节 金融风险管理的一般程序 一、