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2016年银行从业资格考试初级《风险管理》高频考题(五)
一、单项选择题
商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )三类。
个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款
1.C[解析]个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类,所以C项正确。
2.下列各项属于现代信用风险管理的基础和重点环节的是( )。
A.信用风险鉴别
B.信用风险计量
C.信用风险监测
D.信用风险控制
2.B[解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和重点环节,所以B正确。
商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评论,反响客户违约风险的大小。
商业银行
专家
C.债务人
D.客户
3.A[解析]客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评论,反响客户违约风险的大小,所以A项正确。
4.客户信用评级对企业信用解析的使用最为广泛的系统是( )。
.
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A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
4.B[解析]目前所使用的对企业信用解析的5Cs系统是使用最为广泛的系统,所以B项正确。
5.假设某部门当年的销售收入为200万元,销售成本为120万元,其销售毛利率为( )。
A.30%
B.40%
C.45%
D.50%
5.B[解析]销售毛利率=(销售收入一销售成本)/销售收入,所以销售毛利率=(200-120)/200=40%,所以B项正确。
下列关于违约概率说法错误的选项是( )。
违约概率是指借款人在未来一准时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被详尽定义为借款人内部评级1年期违约概率与3
个基点中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个观点
6.C[解析]违约概率是指借款人在未来一准时期内发生违约的可能性,《巴塞尔新资本协议》
中,违约概率被详尽定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者,所以
AB项正确}计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致,所
以C项错误;与违约概率容易混淆的一个观点是违约频率,违约频率是事后查验的结果,违
约概率是解析模型作出的事前预测,所以D项正确。
关于连续函数最重要和最有用的结论是( )。
斯克拉定理
坎德尔系数
.
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C.信用风险组合模型
D.违约相关性
7.A[解析]关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理,所以A项正确。
8.按照国际常例,商业银行关于企业和个人的信用评定分别采用( )。
评级方法和评分方法
评级方法和评级方法
C.评分方法和评级方法
D.评分方法和评分方法
8.A[解析]按照国际常例,商业银行关于企业采取评级方法,对个人的信用评定采取评分方法,所以A项正确。
压力测试主要采用敏感性解析和( )两种方法。
制作数据清单
情景解析方法
C.失误树解析法
D.专家检查解析法
9.B[解析]压力测试主要采用敏感性解析和情景解析方法两种方法。
10.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的(.)表示。
财产规模
信用等级
C.盈利水平
D.行为评分
10.B[解析]CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。
二、多项选择题
.
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1.企业法人客户与单一法人客户相比,它的信用风险特点有( )。
内部关系交易频繁
连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统风险性低
风险鉴别难度大,贷后监察难度较小
1.ABC[解析]与单一法人客户相比,企业法人客户的信用风险具有以下明显特点:内部关系
交易频繁,连环担保十分普遍,真实财务状况难以掌握,系统风险性高,风险鉴别和贷后管理难度较大,所以ABC正确,DE错误。
根据大多数国家的标准,现金流量表分为( )。
经营活动的现金流量表
销售活动的现金流量表
C.投资活动的现金流量表
D.资本活动的现金流量表
融资活动的现金流量表
2.ACE[解析]根据大多数国家的标准,现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。
商业银行信用风险计量经历了( )三个主要发展阶段。
专家判断法
信用评分模型
C.专家检查列举法
D.违约概率模型解析
情景解析法
3.ABD[解析]商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型解析三个主要发展阶段,所以ABD正确;CE项指风险鉴别常用的方法。
.
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下列关于客户信用评级的说法正确的选项是( )。
客户信用评级是现代信用风险管理的基础和
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