随机过程各态历经.docxVIP

随机过程各态历经 篇一： 平稳随机过程定义：所谓平稳随机过程，即指它的n维分布函数或概率密度函数不随时间的平移而变化。 函数展开式如下 由上式可得： 由于平稳随机过程一维概率密度与时间t无关，所以平稳随机过程的数学期望为： 平稳随机过程的一阶原点矩为常数。 平稳随机过程的方差： 二维概率密度及依赖于时间间隔，而与时间的个别值t2和t3无关.。因此得： 得： 所以，一个狭义随机过程只要均方值有界，则它必定也是广义平稳随机过程。 篇二： 要先说什么是随机过程（接下来的讨论都讨论实数的）。简单地说，那是一个函数。一个多元函数。函数的自变量有两个，一个是event（事件），一个是另一个参数，通常为t（时间）。时间很好理解，事件可以说成是丢骰子的结果。所有的丢骰子的结果，就是事件可以取值的所有情况，这个叫做Sample space，这是事件的取值域。而t的取值域一般是所有实数。来看一个随机信号。一个随机信号被看成是一个随机过程。那么现在来看一下，我们来观察这个信号，看看观察到的每一个时刻信号的值是怎么来的。t1时刻的信号，因为随机过程是二元函数，时间t=t1,这个确定了，某人还丢一次骰子，得到一个事件,比如说E1。两个因变量都有了，函数的值才确定，我们这次观察得到的信号t1时刻的值就是这个。 一系列用事件编号了的，以t为自变量的函数。每一个时刻都要丢一次骰子，来决定这个时刻选哪一个函数的这个