平稳随机过程.pptxVIP

;平稳随机过程 1.1定义 平稳随机过程，是指它的统计特性不随时间的推移而变化。 设随机过程{ξ(t)，t∈T},若对于任意n和任意选定t1＜t2＜…＜tn, tk∈T， k=1, 2, …, n，以及τ为任意值，且x1, x2, …, xn∈R，有 fn(x1, x2, …, xn; t1, t2, …, tn) =fn(x1, x2, …, xn; t1+τ, t2+τ, …, tn+τ) 则称ξ(t)是平稳随机过程。;1、平稳随机过程ξ(t)的均值;1.2各态历经性;注意： 具有各态历经性的随机过程必定是平稳随机过程， 但平稳随机过程不一定是各态历经的。 在通信系统中所遇到的随机信号???噪声， 一般均能满足各态历经条件。;例2－1：某随机相位余弦波ξ(t)=Acos(ωct+θ)，其中A和ωc均为常数，θ是在(0,2π)内均匀分布的随机变量。  （1） 考察ξ(t)的平稳性；  （2） 讨论ξ(t)是否具有各态历经性。 ;(1) 先考察ξ(t)是否广义平稳。 ξ(t)的数学期望为 ;ξ(t)的自相关函数为 ; 可见ξ(t)的数学期望为常数， 而自相关函数只与时间间隔τ有关， 所以ξ(t)为广义平稳随机过程。;（2）下面考察随相过程的遍历性; 1.3平稳随机过程自相关函数的性质  设ξ(t)为实平稳随机过程， 则它的自相关函数  R(τ)=E［(ξ(t)ξ(t+τ)］ (2.2 - 8) 性质：  （1）R(0)=E［ξ2(t)］=S［ξ(t)的平均功率］(2.2 - 9） （2） R(∞)=E2［ξ(t)］［ξ(t)的直流功率］ (2.2 - 10） 这里利用了当τ→∞时， ξ(t)与ξ(t+τ)没有依赖关系， 即统计独立（统计独立导出不相关）， 且认为ξ(t)中不含周期分量。;（3） R(τ)=R(-τ) ［τ的偶函数］ (2.2 - 11)  （4） |R(τ)|≤R(0)［R(τ)的上界］ (2.2 - 12)  ;（5） R(0)-R(∞)=σ2［方差，ξ(t)的交流功率］ (2.2 - 13) 当均值为0时，有R(0)=σ2。;1.4平稳随机过程的功率谱密度;图 2-2 功率信号f(t)及其截短函数; 随机过程的频谱特性是用它的功率谱密度来表述的。我们知道，随机过程中的任一实现是一个确定的功率型信号。而对于任意的确定功率信号f(t)，它的功率谱密度为  式中，FT(ω)是f(t)的截短函数fT(t)（见图 2 - 2）所对应的频谱函数。我们可以把f(t)看成是平稳随机过程ξ(t)中的任一实现，因而每一实现的功率谱密度也可用式（2.2 - 14）来表示。 由于ξ(t)是无穷多个实现的集合，哪一个实现出现是不能预知的，因此，某一实现的功率谱密度不能作为过程的功率谱密度。过程的功率谱密度应看做是任一实现的功率谱的统计平均，即 ;ξ(t)的平均功率S则可表示成 ;于是 R0;或; （1） Pξ(ω)≥0，非负性； （2.2 - 20） （2） Pξ(-ω)=Pξ(ω)，偶函数。 （2.2 - 21） 因此， 可定义单边谱密度Pξ(ω)为 Pξ1(ω)=;解： 根据平稳随机过程的相关函数与功率谱密度是一对傅里叶变换，即R(τ) Pξ(ω)，则因为 cosωcτ π［δ(ω-ωc)+δ(ω+ωc)］ 所以，功率谱密度为  Pξ(ω)= ［δ(ω-ωc)+δ(ω+ωc)］ 平均功率为  S=R(0);