应用回归分析第5章答案.pdfVIP

第 章参考答案5 5.1 自变量选择对回归参数的估计有何影响？ 答：回归自变量的选择是建立回归模型得一个极为重要的问题。如果模型中丢 掉了 重要的自变量，出现模型的设定偏误，这样模型容易出现异方差或自相关 性，影响 回归的效果；如果模型中增加了不必要的自变量 ，或者数据质量很差 的自变量，不仅使得建模计算量增大，自变量之间信息有重叠，而且得到的模型 稳 定性较差，影响回归模型的应用。 5.2 自变量选择对回归预测有何影响？ 答：当全模型（m元）正确采用选模型（p元）时，我们舍弃了 m-p个自变量， 回归 系数的最小二乘估计是全模型相应参数的有偏估计， 使得用选模型的预测是 有偏的，但由于选模型的参数估计、预测残差和预测均方误差具有较小的方差， 所 以全模型正确而误用选模型有利有弊。当选模型 （p元）正确采用全模型 （m 元） 时，全模型回归系数的最小二乘估计是相应参数的有偏估计， 使得用模型的 预测是有偏的，并且全模型的参数估计、预测残差和预测均方误差的方差都比选 模 型的大，所以回归自变量的选择