随机过程习题第2章.docxVIP

-让每一个人同等地提升自我 设(t)是一马尔可夫过程，又设t1t2 tn tn1 tnk。试证明： ftn/tn1,,tnk(xn/xn1, ,xnk) ftn/tn1(xn/xn1) 即一个马尔可夫过程的反向也拥有马尔可夫性。 证明：首先，由条件概率的定义式得 ftn/tn1,,tnk (xn/xn1 ftn,tn1,,tnk(xn,xn1,,xnk) ,,xnk) ftn1,,tnk(xn1,,xnk) 根据马尔可夫性将上式中的分子和分母展开，并化简得 ftn/tn1,,tnk(xn/xn1,,xnk) ftnk/tn ftn1/tn  k1(xnk/xnk1) ftnk/tnk1(xnk/xn (xn1/xn)ftn(xn) ftn1(xn1)  ftn2/tn1(xn2/xn1)ftn1/tn(xn1/xn)ftn(xn) k1)ftn2/tn1(xn2/xn1)ftn1(xn1) 于是， ftn/tn1,,tnk(xn /xn1,,xnk ftn,tn1 (xn,xn1) ) ftn/tn1(xn/xn1) ftn 1(xn1) 试证明关于任何一个马尔可夫过程，如“现在”的(t)值为已知，则该过程的“过 去”和“将来”是相互统计独立的，即如果有 t1 t2t3，其中t2代表“现在”，t1代 表“过去”，t3代表“将来”，若(t2) x2为已知值。试证明： ft,t /t (x1,x3/x2) ft/t 2 (x1/x2)ft 3 /t (x3/x2) 1 3 2 1 2 证明：首先，由条件概率的定义式得 ft,t ,t(x1,x2,x3) ft,t /t (x1,x3/x2) 1 2 3 1 3 2 ft2(x2) 然后，根据马尔可夫性将上式中的分子展开，并化简得 ft,t ft3/t2(x3/x2)ft2/t1(x2/x1)ft1(x1) /t 2 (x1,x3/x2) 1 3 ft2(x2) ft3/t2(x3 ft1,t2(x1,x2) /x2) ft2(x2) 1 -让每一个人同等地提升自我 ft3/t2(x3/x2)ft1/t2(x1/x2) 若(t)是一马尔可夫过程，t1t2tmtm1tm2。试证明： ft ,t /t,t 2 ,,t m (xm1,xm2/x1,x2,,xm) ft m1 ,t m2 /t m (xm1,xm2/xm) m1m2 1 证明：首先，利用性质： P{AB|C} P{A|BC}P{B|C}得 ft m1 ,t m2 /t,t ,,t m (xm1,xm2/x1,x2, ,xm) 12 ft m2 /t ,t ,t ,t m1 (xm2/x1,x2, ,xm,xm1)ft m1 /t,t 2 ,,t m (xm1/x1,x2,,xm) 1 2 m 1 于是，由马尔可夫性得 ft m1 ,t /t ,t ,,t m (xm1,xm2/x1,x2,,xm) m2 1 2 ftm2/tm1,tm(xm2/xm1,xm)ftm1/tm(xm1/xm) 再利用性质P{A|BC}P{B|C} P{AB|C}得 ftm1,tm2/t1,t2,,tm(xm1,xm2/x1,x2, ,xm)=ftm1,tm2/tm(xm1,xm2/xm) 若有随机变量序列 1, 2,, n, ，且1, 2,, n, 之间相互统计独立， n的概率 密度函数为fn(xn) fn(xn) ，E[ n] 0(n 1,2, )。定义另一随机变量序列{n}如 下： 1 1 2 1 2 3 1 2 3 n 1 2 n 试证明：（1）序列 1, 2, , n, 拥有马尔可夫性； （2）E[n/1 y1,2 y2, ,n1 yn1] E[n/n1yn1] yn1 (1)证明：由于1,2,,n,相互统计独立，其n维结合概率密度函数为 2 -让每一个人同等地提升自我 f12 n(y1,y2,,yn)f1(y1)f2(y2)fn(yn) 由随机变量序列{ n}与{ n}的关系可得如下的雅可比队列式 1 0 0 1 1 J 1 0 1 1 1 所以，1, 2, , n,的n维结合概率密度函数为 f12 n(x1,x2,,xn)f1(x1)f2(x2x1) fn(xnxn1) 于是， fn/n1,,2,1(xn/xn1, x2,x1) f1(x1)f2(x2x1) fn(xn1xn2)fn(xnxn1) f1(x1)f2(x2 x1) fn(xn1 xn2) fn(xn xn1) 由于 fn1n(xn1,xn) f12 n(x1,x2,,xn)dx1dx2 dxn2 fn(xn xn1) f1(x1)f2(x2 x1) fn(xn1 xn2)dx1dx2dxn2 且 fn1(xn1) f12 n1(x1,x2,,xn1)dx1dx2dx