商业银行业务管理第五章-现金资产管理课件.pptxVIP

第五章 现金资产管理;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;二、资金头寸的匡算;（一）营业日初始头寸的计算;在中央银行的清算存款既要保证银行支付的需要，又不宜保留过多。银行在某一时段或时期应确定一个清算户存款占全部存款的最低比例。一般可根据清算户存款的需要量，按存款的一定比例，计算一个满足正常支付需要的限额。上一个营业日终了时，在中央银行清算户存款的实际余额减去在中央银行清算户存款的限额，即为备付金的超限额量。这是银行营业日初始的可用资金数量。如果实际金额低于限额，银行可用资金就是负数，银行应设法补足。;（二）当日头寸变动的匡算;三、资金头寸的预测;（一）短期头寸的预测;（二）中长期头寸预测;头寸资金间接预测表;银行资金头寸或流动性准备的变化取决于银行存贷款资金运动的变化。存款的支出和贷款的增加，减少头寸；???之增加。 一定时期，商行所需资金头寸量是贷款增量和存款增量之差，公式为 资金头寸需要量 ＝预计贷款增加量－预计存款增加量＋应缴存款准备金量 结果为正，表明银行预计的存款增量不能满足贷款规模的上升趋势，银行头寸不足，须补充资金头寸；反之，银行头寸剩余，须考虑运用资金。;中长期头寸预测主要是为了在调度资金时，既考虑短期资金变动因素，又考虑远期资金变动可能出现的情况，统筹兼顾，合理安排，调节资金运用。 头寸过剩，应设法将多余资金及时充分地运用出去，但在选择投资渠道及期限时，需要结合远期资金变动趋势综合考虑。 远期资金呈现缺口时，应从金融市场上筹措新的资金满足流动性需要，但需注意在安排近期资金时，将期限尽量选择在缺口出现前的时期，以缓解资金紧张，保持资金运营平稳。;;;;商业银行贷款需求的变化不同于存款的波动。在图5－2中，把贷款需求的最高点连接起来就形成贷款变化趋势线，表示商业银行贷款需要量的变化趋势。而波动线则在趋势线的下方，表示不同点贷款需要量变化的幅度和期限。一定时期内低于上限的贷款数，是商业银行为满足季节性和周期性变化需要而应持有的可贷头寸。;;;;;;;;;;;;;;;三、加强流动性管理的措施 (一)努力维护良好的信誉，提高信用等级 (二)建立流动性管理信息系统 (三)加强总行对全行系统的流动性控制 (四)保持良好的客户关系，建立广泛而稳定的融资渠道 (五)制定应急的流动性救助方案;;;Thank You !