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1、计量经济学的概念。 计量经济学是经济科学领域内的一门应用科学，以肯定的经济理论和实际统计资料为基础, 运用数学、统计方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析讨论具有随 机特性的经济变量关系。 2、数理经济模型与计量经济模型的区分。 数理：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 计量：揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 3、经典计量经济学模型的一般形式。 匕= /（XhX2「??X/g小，仇,???,）+ 1 = 12???力4、计量经济学的数据类型。 时间序列数据：按时间先后排列的统计数据。 截面数据：一个或多个变量在某一时点上的数据集合。 合并数据（平行数据）：既包含时间序列数据又有截面数据。 5、建立计量经济学模型的步骤。 1）理论模型的设计：①确定模型所包含的变量。②确定模型的数学形式。③拟定模型中待 估量参数的理论期望值。 2）样本数据的收集：①时间序列数据易引起模型随机误差项产生序列相关。②截面数据易 引起模型随机误差项产生异方差。③样本数据的质量：完整性、精确性、可比性、全都性。 3）模型参数的估量。 4）模型的检验：①经济意义检验。②统计检验：拟合优度检验、变量的显著性检验、方程 的显著性检验。③计量经济学检验：序列相关、异方差法（随机误差项）、多重共线性（解 释变量）④模型猜想检验。 6、计量经济学模型的应用。 1）结构分析；2）经济猜想；3）政策评价；4）检验与进展经济理论。 7、如何正确选择解释变量。 作为“变量”的缘由：1）据经济理论和经济行为分析；2）考虑数据的可得性；3）考虑入 选变量之间的关系。 8、回归分析的目的。 1）依据自变量的取值，估量应变量的均值；2）检验建立在经济理论基础上的假设；3）依 据样本外自变量的取值，猜想应变量的均值。 9、总体回归函数（PRF）和样本回归函数（SRF）各变量系数名称及函数方程。 PRF :Yi = E（Y/X） + 肛=例 + 小 Xi + Ui伙即Bi,小即，仇、向为参数例为截距,小为斜率,口为随机误差项 SRF:Yi =。+ 血 X, Yi = bi + bi M + b\、分别为B、区2的估计量占为残差项 10、随机误差项（Ui）的性质或主要内容。 1）代表模型中省略的次要变量；2）奥卡姆剃刀原那么；3）样本点的测量误差；4） 一些随机 因素。 11、最小二乘法（OLS）的推断标准。 n,残差平方和左玄最小。 i=\12、参数bij组的计算公式。 bi = ^o = Y-^X儿二小=，ZX； —(ZX)2b\ = Y-biX bi = ^o = Y-^X 儿二小=，ZX； —(ZX)2 b? = A［工我-总? 13、一般最小二乘估量量的性质。 1)样本回归线通过Y和X的样本均值，即7=历+岳天；2)估量的Y均值等于实测的Y均值，即廿=9； 3)残差Q的均值为零，即/〃 = 0； 4)残差a和猜想的Yi不相关， 即Z?用=0； 5)残差Q和Xi不相关，即=14、经典(古典)线性回归模型的基本假定。 假定1：回归模型是参数线性的，但不肯定是变量线性的。假定2：解释变量(X)与扰动误差项(U)不相关。假定3：给定Xi，扰动项的期望或均值为零，即石(U/X)= o。假定4： Ui 的方差为常数或同方差，即var(U) = S2。假定5：无自相关假定，即两个误差项之间不相 美,即cov(U,〃) = () W，。假定6：回归模型是正确设定的。 15、一般最小二乘估量量(或高斯?■马尔可夫定理)的性质。(BLUE最优线性无偏估量量) 线性性、无偏性、有效性、最小方差性。1) bI和b2是线性估量量；2) bI和b2是无偏估量16、 16、 16、般最小二乘估量量的方差和标准差的计算公式。量，即E(bi)=B］,E(b2)=B2； 3) E($2)=§2 ,即误差方差的OLS估量量是无偏的；4) b］和 b?是有效估量量。 16、 般最小二乘估量量的方差和标准差的计算公式。 var(/?2)=温=,se(b2)= Jvar(Z72) 庐工=n-2n-2 n-k-lx2__ -.x^Xi-X, y^Yi-Y 17、给定显著性水平,如何求置信区间。 ［b2-t 临界值? se(b2), b2-t 临界值? se(b2)］18、总平方和万SS)、解释平方和万SS)、残差平方和(RSS)三者的关系及计算公式。 TSS = ESS+RSS.TSS 二2片=Z(匕一 7)? ESS = X y=X(，)2，A SS = X e； = X(匕一%)219、拟合优度中判定系数M的性质及计算公式。 产：ESS 二［七］Z(匕tss 工靖 x(K-y)2 性质：①非负性；②0WFW1,於愈接近1,拟合度越