随机过程引论.pptx

随机过程引论 随机过程研究的对象是随时间而变化的随机现象。例：热噪声电压 假如我们对某电子元件两端的热噪声电压作一次“长时间”观察测量，得到如图中所示的一条电压－时间函数 。 如在相同条件下，独立地再进行一次测量，得到的电压－时间函数是不同的，可能是或 等等。这样，不断地独立地再进行一次次的测量，就可以得到一簇不同的电压－时间函数，这簇函数从另一角度刻画了热噪声电压。 t 定义1：设Ｅ是随机试验，样本空间为 ，若对每个 总有一个时间函数 与它相对应，这样对于所有的 得到一族时间ｔ的函数，称为随机过程。S记为简记为t族中的每一个函数称为这个随机过程的样本函数。定义2 ： 设 ，如果对于每一个 ，都有一个随机变量与它相对应 ，则称随机变量族 为随机过程。称为时间参数集，称 为时刻 时过程的状态，而 说成是 时过程处于状态 。 对于一切 所能取的一切值组成的集合，称为过程的状态空间。通常称为随机相位正弦波。(1) 如果一个随机过程 对于任意的 都是连续型随机变量，则称此随机过程为连续型随机过程；若对任意的 是离散型随机变量，称此随机过程为离散型随机过程。 (2)当参数集 为有限区间或无限区间时，则称 是连续参数随机过程。以后若没特别指出，随机过程一词总是指连续参数随机过程。若参数集 为离散集合，则称为随机序列；若随机序列的状态空间还是离散的，则称为离散参数链。 随机过程能够依照其状态空间和参数集的连续或离散进行分类第二节随机过程的统计描述科尔莫戈罗夫定理: 有限维分布函数族完全决定了随机过程的统计特性。 第三节几类重要过程例子:随时间推移迟早会重复出现的事件自电子管阴极发射的电子到达阳极意外事故或意外差错的发生要求服务的顾客到达服务站这可用数学归纳法通过确定概率来证明。首先我们来确定 为此对充分小的 考虑 定理 定义1与定义2是等价的证:由定义1推出定义2成立,只要由条件②和③式导出增量的分布即可。上式两边除以 ，并令由 把它作为初始条件故由条件①可写成得微分方程:即得方程的解为:因此当k=0时, 增量的分布服从泊松分布式用同样的方法我们能够确定依照全概率公式和条件①②③考虑 令 即得 所满足的微分方程得初始条件设即假设取k-1时增量的分布服从泊松分布式代入上述方程并利用初始条件即可解得:由数学归纳法可得 定义2 。 销售量 为泊松过程，这里 取解（1）例: 某种产品有3个存货,求这些存货维持不了一天的概率。 假如货物的销售构成如下:(1)销售量是日平均为 4 个的泊松过程;(2)销售量是一个泊松过程,它的日平均量是一个随机变量, 以概率0、25、0、50和0、25 分别取值3、4、5。则存货维持不了一天的概率为:(2)由于它的日平均量是一个随机变量, 因此在(1)中分别取 例: 设 和 为两个相互独立的泊松过程, 强度分别为 和 为强度是 的泊松过程.分析: 只要证明对任意的 及整数 有求证:证:所以 为强度是 的泊松过程.感谢您的聆听！