保险精算原理与实务讲义.pptVIP

* 总保费与净保费的意义 保险产品的出售价格就是购买保险必须缴付的总保费，或简称保费。理论上，保险产品的总保费可以分为性质不同的两部分，一部分是作为保险金给付来源的保费，称为净保费或纯保费另一部分是作为保险公司补偿费用支出并获得一定利润的保费，称为附加保费。 第一百五十三页，共二百一十八页。 * 递推公式 寿险现值的递推公式给出了相邻年龄上寿险现值的关系，为寿险现值的计算提供了一种工具，也有利于深入理解寿险现值的意义。 对死亡年末赔付的1 单位元的终身寿险，有， 第一百二十一页，共二百一十八页。 * 第六章 生存年金 第一百二十二页，共二百一十八页。 * 生存年金产品 生存年金是以年金方式在被保险人生存期内的一系列给付，保险费通常采取在投保时一次性缴付的趸缴方式或者在一定时期内的均衡缴付的方式。 生存年金形式： 即期年金（immediate annuities） 延期年金(deferred annuities) 定期确定的生存年金 指数化年金 联合生存年金 第一百二十三页，共二百一十八页。 * 生存年金精算现值 纯生存保险：在约定的保险期满时，如果被保险人存活将得到规定的保险金额的保险。 【例6.1】李明今年20岁，如果他能活到60岁，将能从保险公司得到1 000元的一次性给付。设利率i=6%，试写出这笔给付在李明20岁时的现值。 第一百二十四页，共二百一十八页。 * 解：李明从20岁活到60岁的概率是 ，他在60岁获得这笔给付的期望值是： 纯生存保险 这笔给付在李明20岁时的现值通过利率折现得到： 根据附表中国人寿保险业经验生命表（1990～1993年）（男女混合表）的资料得，l20 =983 992，l40=877 671，可以计算得, 所以，这笔给付的现值是：1 000×0.89195×1.06-40=86.72（元）。 第一百二十五页，共二百一十八页。 * 一般地：假设某人?x岁时开始投保，经过n年后如果仍然存活将得到k单位元的保险金，（x）存活n年的概率为 ，得到给付金的期望现值为： 表明现在x岁的人有lx个，每人存入 元，到年末在利率i的作用下，形成的资金正好满足n年末存活的人每人1元的给付。 以 表示1单位元n年纯粹生存保险现值，即 纯生存保险 变换上式得， 第一百二十六页，共二百一十八页。 * 与在复利下的现值系数vt和累积系数(1+i)t的作用类似，nEx是在利率和生者利下n年的折现系数， 为在利率和生者利下n年的累积系数。 纯生存保险 它是利率累积因子(1+i)t与生存累积因子 之积。 第一百二十七页，共二百一十八页。 * 年付一次生存年金的精算现值 定义：生存年金是以生存为条件发生给付的年金。如果被保险人在规定的时期内存活，则发生年金的收付，否则，停止收付。 一般类型：终身年金、定期年金、延期年金 第一百二十八页，共二百一十八页。 * 终身生存年金 【例6.3】 张华今年30岁，从今年起，只要他存活，可以每年年初获得1000元的给付。计算这一年金的精算现值。 解： 代入相应的存活概率和利率，就可以计算出这一年金的精算现值。 第一百二十九页，共二百一十八页。 * 期首付终身生存年金 一般地，对(x)的每年1单位元期首终身生存年金，其精算现值以　　表示，它是一系列保险期逐步延长的纯粹生存保险之和，如下图所示： 其中， 0Ex=1，求和上限实际是ω-x-1，为方便通常写成∞。 第一百三十页，共二百一十八页。 * 期末付终身生存年金 对（x）每年1单位元期末付终身年金，如下图所示： 其精算现值以ax表示： 第一百三十一页，共二百一十八页。 * 定期生存年金 一般地，对（x）的每年1单位元n年定期期首付生存年金，精算现值以 表示， 类似地，对(x)的每年1单位元n年定期期末付生存年金精算现值为： 第一百三十二页，共二百一十八页。 * 对（x）的n年延期每年1单位元延期期首付年金的精算现值以 延期生存年金 n年延期生存年金: 从计算时点起延迟n年开始收付的生存年金 表示。根据定义, 显然， 第一百三十三页，共二百一十八页。 * 延期生存年金 n年延期的期末付终身生存年金现值为： 同样地， 第一百三十四页，共二百一十八页。 * 延期定期生存年金：延期年金和定期年金的一种组合形式。 对(x)的n年延期m年定期每年1单位元期首付生存年金，是从x+n 起到x+n+m-1的生存年金。其支付情况下图所示： 其精算现值以 或 表