商业银行期末练习题.pptxVIP

1 3.负债管理 某商业银行负债5亿元资金，其中资金成本率8％的支票存款1亿元，资金成本率12％的定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，资金成本率为16%。如果存款运用于非盈利资产的比重分别为：支票存款为15％，定期与储蓄存款为5％，资本性债券全部用于盈利性资产上。运用历史加权平均成本法计算该行资金成本率与可用资金成本率。 第1页/共15页 2 3.负债管理 假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，计算该银行的边际成本。 第2页/共15页 3 3.负债管理 例题:假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关数据如下： 该银行的加权平均资金成本是多少？ 筹资方式 活期存款 定期与储蓄存款 货币市场筹集 股权资本 筹资金额 1亿 2亿 0.5亿 0.5亿 成本率 10% 11% 11% 22% 准备率 15% 5% 2% 0% 第3页/共15页 4 3.负债管理 存款利率（%） 存款量 （万元） 利息成本（万元） 边际成本（万元） 新增资金（万元） 边际成本率（%） 边际收益率（%） 利润额 （万元） 7.0 25 1.75 25 7 10 0.75 7.5 50 3.75 2.00 25 8 10 1.25 8.0 75 6.00 2.25 25 9