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考虑不同索赔类型及可变年免赔额的最优奖惩系统 　　摘要：在奖惩系统中加入免赔额会减少被保险人支付的保费，提高被保险人风险意识，也可以减少大量的小额赔款事件发生，节省管理费用。文章研究了具有不同索赔类型和可变年免赔额的奖惩系统下的分配问题，提出了一种具体的分配方案。最后通过数值例子，解释了分配方案的可行性。 　　关键词：奖惩系统;年免赔额;溢价;无差别原则 　　一、引言 　　在车险理赔中，通常使用奖惩系统（bonus-malussystem，简称bms），该系统划分了不同的等级，由被保险人的历史索赔数据来确定等级，并根据投保年内被保险人有无申请理赔，重新划分被保险人等级，从而支付等级对应的保费。当被保险人在投保年内没有申请理赔时，保险公司会给出一定的奖励，并重新划分等级，降低保费，直至最低保费限额;当被保险人在投保年内申请一次甚至几次理赔时，保险公司会做出相应的处罚，仍重新划分等级，并提高保费，直至最高保费限额。 　　该奖惩系统会有一些缺点。首先，被保险人的等级提升只考虑发生索赔的次数，这会使发生几次小索赔而申报所受的惩罚高于一次高额索赔，这显然是不利于稳定被保险人的续保。其次，因为申报理赔会有相应的惩罚，使得投保人对一些小额理赔不申报索赔，会影响保险公司的预算，一旦有几次高额索赔，可能会导致保险公司亏损严重。此外，当保险等级过高，被保险人会逃避高保费，出现撤保情况，会引起保险公司的损失，并使得其他保险公司低估新被保险人的风险。 　　为了避免这些情况，可以在原有的奖惩系统上引入免赔额。lemaire研究了汽车保险奖惩系统的初期模型，根据被保险人的特征给出分级模型，以及简单的转移规则，使汽车保险行业更有秩序性及有效性。由于传统的奖惩系统有些不足的问题，pitrebois等和孙景云等研究了带免赔额的奖惩系统，使得被保险人的保费与道德意识联系，从而进一步完善奖惩系统的机制。denuit等和pitrebois等研究了无差别原则，将增收保费部分转化为免赔额，使被保险人提高安全意识。ragulina，李义年和张永霞等利用马尔可夫矩阵求出稳态概率，使等级转移有规律可循。norberg研究了溢价的表达式，求最小均方误差形式得出溢价。denuit等研究了次索赔和年索赔模式下的无差别原则以及混合分配形式。 　　本文考虑具有不同索赔类型和年度免赔额的奖惩系统，利用无差别原则、平稳概率和溢价求得年免配额的合理分配策略。 　　二、模型构建 　　本文采用lemaire中关于bms平均最优自留额分析的基本假设。假设有m+1个索赔类型，每种索赔都有对应的处罚，被保险人处于哪一种索赔类型由年索赔额s决定。将索赔额分成很多个小区间，定义（0，c]为索赔类型0，（c，c]为索赔类型1，...，（c，∞）为索赔类型m。假设一个奖惩系统有s+1个等级，从0级到s级，最高的等级有最高的保费，随着等级的降低，保费也越来越少，且在0级时，被保险人拥有最低的保费。新的被保险人会有一个初始等级，每当一个无理赔年，被保险人的级别就降低，直至0级，同样被保险人在一个投保年内申报一次甚至多次理赔，将会面临惩罚，即提升等级，增收保费。 　　用n表示索赔数目，λ表示先验年度期望索赔频率，θ表示未观察到的剩余倾向，用表示组合保单的分布函数，故实际年索赔频率为λθ。假设n服从混合泊松分布，可得n的条件离散概率质量函数为pr[n=k|θ=θ]=（1） 　　为了不用多次考虑参数，可以用后验分布来表示参数并消除条件。因此n的无条件概率质量函数为pr[n=k]=pr[n=k|θ=θ]df[θ]，k=0，1，2，…，記c1，c2，…，cn为一个理赔年中第k次损失额，因此总的索赔额为s=∑ck。 　　其中，设损失额c1，c2，…，cn独立同分布，并与索赔次数n独立。被保险人的等级完全由被保险人的表现决定，而等级的升高更多是由被保险人申请的索赔次数决定，而不是索赔额的多少。为了使假设与实际接近，记c1，c2，…，cn与θ也相互独立。由分级模型，定义年索赔额在各索赔类型中的概率为q0=p[sc]，q1=p[cs≤c]，…，qm=p[sc]，因此每个年索赔额所落在的区间，会有一个对应的概率，可以看出∑qi=1，且每个qi0。 　　本文假设在知道被保险人当前保费水平以及本年度索赔次数就可以推出下一保单年的等级水平。因此，奖惩系统可由markov矩阵表示。由一步转移矩阵得，稳态概率为πl=pr[l=l]=πl（λθ;q）df（θ），0≤l≤s，溢价为rl=。 　　在支付保费过程中，第级被保险人应交保费为λrle[c]。当rl≤1时，他们支付的保费不会高于基础保费λe[c]，故仍为λrle[c]。当rl1时